PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBXJ.DE с JARI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBXJ.DE с JARI.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DBXJ.DE (Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C) and JARI.DE (Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)) are both Japan Equities funds - DBXJ.DE tracks the MSCI Japan while JARI.DE tracks the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 5 years, DBXJ.DE returned 10.09%/yr vs 1.52%/yr for JARI.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DBXJ.DE charges 0.12%/yr vs 0.18%/yr for JARI.DE.

Доходность

Сравнение доходности DBXJ.DE и JARI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C (DBXJ.DE) и Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBXJ.DE показывает доходность 16.95%, что значительно выше, чем у JARI.DE с доходностью 3.03%.

DBXJ.DE

1 день
-0.42%
1 месяц
3.68%
С начала года
16.95%
6 месяцев
16.85%
1 год
31.98%
3 года*
15.59%
5 лет*
10.09%
10 лет*
9.20%

JARI.DE

1 день
-0.26%
1 месяц
2.27%
С начала года
3.03%
6 месяцев
2.83%
1 год
10.29%
3 года*
1.75%
5 лет*
1.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBXJ.DE и JARI.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
DBXJ.DE
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C		16.95%12.59%13.75%16.43%-12.07%9.57%10.99%
JARI.DE
Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)		3.03%5.73%2.11%6.93%-15.65%8.08%13.58%

Correlation

The correlation between DBXJ.DE and JARI.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2020 г.

0.92

The correlation between DBXJ.DE and JARI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C

Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)

Часто сравнивают с DBXJ.DE:
DBXJ.DE с JMLP.DEDBXJ.DE с LCUJ.DEDBXJ.DE с FBT.LDBXJ.DE с IQQJ.DEDBXJ.DE с 3JPN.DEDBXJ.DE с PRAJ.DEDBXJ.DE с XSX6.DE
Часто сравнивают с JARI.DE:
JARI.DE с EJAP.DEJARI.DE с AW15.DEJARI.DE с EXX7.DEJARI.DE с XCJD.DEJARI.DE с ZPDJ.DEJARI.DE с LCUJ.DEJARI.DE с PR1J.DE

Доходность на риск

DBXJ.DE vs. JARI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBXJ.DE
Ранг доходности на риск DBXJ.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBXJ.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBXJ.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBXJ.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBXJ.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBXJ.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
JARI.DE
Ранг доходности на риск JARI.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JARI.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JARI.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JARI.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JARI.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JARI.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBXJ.DE c JARI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C (DBXJ.DE) и Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBXJ.DEJARI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
0.57

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
0.96

+1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.11

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

0.97

+2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.82

2.81

+7.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBXJ.DE vs. JARI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBXJ.DE на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа JARI.DE равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBXJ.DE и JARI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBXJ.DEJARI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

0.57

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.09

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.24

+0.03

Просадки

Сравнение просадок DBXJ.DE и JARI.DE

Максимальная просадка DBXJ.DE за все время составила -51.22%, что больше максимальной просадки JARI.DE в -23.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBXJ.DE и JARI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBXJ.DEJARI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.22%

-23.16%

-28.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.22%

-10.21%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.96%

-15.32%

-1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.00%

-23.16%

+4.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-5.68%

+5.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.63%

-11.49%

-3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

3.55%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности DBXJ.DE и JARI.DE

Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C (DBXJ.DE) и Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE) имеют волатильность 3.40% и 3.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBXJ.DEJARI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

3.56%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.91%

14.05%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.74%

17.57%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

16.04%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.38%

15.89%

+0.49%

Сравнение комиссий DBXJ.DE и JARI.DE

DBXJ.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии JARI.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBXJ.DE и JARI.DE

Ни DBXJ.DE, ни JARI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DBXJ.DE and JARI.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DBXJ.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DBXJ.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for JARI.DE.

DBXJ.DE tracks MSCI Japan, while JARI.DE tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for DBXJ.DE and 0.18% for JARI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBXJ.DE и JARI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор