Сравнение DBXI.DE с XESP.DE
DBXI.DE (Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF) and XESP.DE (Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF) are both Europe Equities funds from Xtrackers - DBXI.DE tracks the FTSE MIB while XESP.DE tracks the Solactive Spain 40. Both are passively managed. Over the past 5 years, DBXI.DE returned 19.73%/yr vs 18.91%/yr for XESP.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DBXI.DE и XESP.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBXI.DE показывает доходность 14.49%, что значительно выше, чем у XESP.DE с доходностью 7.33%.
DBXI.DE
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- 14.49%
- 6 месяцев
- 18.42%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- 28.95%
- 5 лет*
- 19.73%
- 10 лет*
- 14.91%
XESP.DE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 7.33%
- 6 месяцев
- 11.94%
- 1 год
- 34.69%
- 3 года*
- 29.44%
- 5 лет*
- 18.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DBXI.DE и XESP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBXI.DE Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF | 14.49% | 37.50% | 18.27% | 33.40% | -9.08% | 26.51% | -4.28% | 33.02% | -14.48% | 4.85% |
XESP.DE Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF | 7.33% | 58.64% | 14.65% | 26.79% | -1.62% | 10.88% | -10.20% | 15.86% | -12.41% | -1.69% |
Correlation
The correlation between DBXI.DE and XESP.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2017 г. | 0.78 |
The correlation between DBXI.DE and XESP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBXI.DE vs. XESP.DE — Ранг доходности на риск
DBXI.DE
XESP.DE
Сравнение DBXI.DE c XESP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF (DBXI.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBXI.DE | XESP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.38 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 3.51 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.42 | 12.31 | -0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBXI.DE | XESP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 2.12 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | 1.12 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.55 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок DBXI.DE и XESP.DE
Максимальная просадка DBXI.DE за все время составила -69.49%, что больше максимальной просадки XESP.DE в -39.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBXI.DE и XESP.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBXI.DE | XESP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.49% | -39.02% | -30.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.62% | -10.17% | +0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.56% | -12.93% | -4.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.10% | -18.59% | -6.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -0.54% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.56% | -7.37% | -22.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 2.91% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBXI.DE и XESP.DE
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF (DBXI.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE) имеют волатильность 4.63% и 4.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBXI.DE | XESP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.63% | 4.48% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.34% | 14.04% | -1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.69% | 16.86% | -1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.31% | 16.68% | +1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.37% | 18.78% | +1.59% |
Сравнение комиссий DBXI.DE и XESP.DE
И DBXI.DE, и XESP.DE имеют комиссию равную 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBXI.DE и XESP.DE
Дивидендная доходность DBXI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, тогда как XESP.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBXI.DE Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF | 3.63% | 3.93% | 4.53% | 3.78% | 7.45% | 0.94% | 4.23% | 3.33% | 2.66% | 1.94% | 2.51% | 0.15% |
XESP.DE Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DBXI.DE and XESP.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DBXI.DE and XESP.DE have the same expense ratio: 0.30% per year.
DBXI.DE tracks FTSE MIB, while XESP.DE tracks Solactive Spain 40.
Подберите оптимальное распределение для DBXI.DE и XESP.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор