Сравнение DBXI.DE с XESC.DE
DBXI.DE (Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF) and XESC.DE (Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C) are both Europe Equities funds from Xtrackers - DBXI.DE tracks the FTSE MIB while XESC.DE tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBXI.DE returned 14.91%/yr vs 10.49%/yr for XESC.DE. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBXI.DE charges 0.30%/yr vs 0.09%/yr for XESC.DE.
Доходность
Сравнение доходности DBXI.DE и XESC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBXI.DE показывает доходность 14.49%, что значительно выше, чем у XESC.DE с доходностью 7.20%. За последние 10 лет акции DBXI.DE превзошли акции XESC.DE по среднегодовой доходности: 14.91% против 10.49% соответственно.
DBXI.DE
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- 14.49%
- 6 месяцев
- 18.42%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- 28.95%
- 5 лет*
- 19.73%
- 10 лет*
- 14.91%
XESC.DE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 1.88%
- С начала года
- 7.20%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 15.73%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение доходности по годам DBXI.DE и XESC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBXI.DE Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF | 14.49% | 37.50% | 18.27% | 33.40% | -9.08% | 26.51% | -4.28% | 33.02% | -14.48% | 16.46% |
XESC.DE Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 7.20% | 22.24% | 11.06% | 22.50% | -8.87% | 23.54% | -2.88% | 30.09% | -12.09% | 10.25% |
Correlation
The correlation between DBXI.DE and XESC.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2008 г. | 0.80 |
The correlation between DBXI.DE and XESC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBXI.DE vs. XESC.DE — Ранг доходности на риск
DBXI.DE
XESC.DE
Сравнение DBXI.DE c XESC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF (DBXI.DE) и Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBXI.DE | XESC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.18 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 1.45 | +1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.42 | 4.94 | +6.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBXI.DE | XESC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 0.98 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | 0.65 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.57 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.32 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок DBXI.DE и XESC.DE
Максимальная просадка DBXI.DE за все время составила -69.49%, что больше максимальной просадки XESC.DE в -45.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBXI.DE и XESC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBXI.DE | XESC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.49% | -45.38% | -24.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.62% | -10.88% | +1.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.56% | -16.53% | -1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.10% | -23.33% | -1.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.46% | -38.51% | -1.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -0.53% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.56% | -8.39% | -21.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 3.19% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBXI.DE и XESC.DE
Текущая волатильность для Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF (DBXI.DE) составляет 4.63%, в то время как у Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что DBXI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XESC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBXI.DE | XESC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.63% | 4.90% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.34% | 13.02% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.69% | 16.01% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.31% | 17.54% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.37% | 18.27% | +2.10% |
Сравнение комиссий DBXI.DE и XESC.DE
DBXI.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XESC.DE в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBXI.DE и XESC.DE
Дивидендная доходность DBXI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, тогда как XESC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBXI.DE Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF | 3.63% | 3.93% | 4.53% | 3.78% | 7.45% | 0.94% | 4.23% | 3.33% | 2.66% | 1.94% | 2.51% | 0.15% |
XESC.DE Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.19% |
Часто задаваемые вопросы
DBXI.DE and XESC.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XESC.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XESC.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.30% for DBXI.DE.
DBXI.DE tracks FTSE MIB, while XESC.DE tracks MSCI EMU NR EUR. Their fees differ too: 0.30% for DBXI.DE and 0.09% for XESC.DE.
Подберите оптимальное распределение для DBXI.DE и XESC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор