PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DBXF.DE с XEON.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBXF.DE с XEON.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DBXF.DE (Xtrackers II Eurozone Government Bond 15-30 UCITS ETF (Acc)) and XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - DBXF.DE is a Government Bonds fund tracking the iBoxx EUR Eurozone 15-30 Index, while XEON.DE is a Money Market fund tracking the Solactive €STR +8.5 Daily Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBXF.DE returned -2.61%/yr vs 0.73%/yr for XEON.DE. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. DBXF.DE charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for XEON.DE.

Доходность

Сравнение доходности DBXF.DE и XEON.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II Eurozone Government Bond 15-30 UCITS ETF (Acc) (DBXF.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBXF.DE показывает доходность -0.97%, что значительно ниже, чем у XEON.DE с доходностью 1.05%. За последние 10 лет акции DBXF.DE уступали акциям XEON.DE по среднегодовой доходности: -2.61% против 0.73% соответственно.

DBXF.DE

1 день
0.36%
1 месяц
-2.82%
6 месяцев
-2.28%
С начала года
-0.97%
1 год
-2.12%
3 года*
-0.75%
5 лет*
-8.03%
10 лет*
-2.61%

XEON.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.19%
6 месяцев
1.01%
С начала года
1.05%
1 год
1.97%
3 года*
2.94%
5 лет*
2.00%
10 лет*
0.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBXF.DE и XEON.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBXF.DE
Xtrackers II Eurozone Government Bond 15-30 UCITS ETF (Acc)		-0.97%-5.38%-0.73%9.69%-34.17%-6.47%11.63%15.76%3.26%-1.52%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		1.05%2.25%3.78%3.30%-0.04%-0.58%-0.57%-0.49%-0.47%-0.52%

Correlation

The correlation between DBXF.DE and XEON.DE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II Eurozone Government Bond 15-30 UCITS ETF (Acc)

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с DBXF.DE:
DBXF.DE с IBCC.DEDBXF.DE с T1EU.DEDBXF.DE с EXVM.DEDBXF.DE с PR1T.DEDBXF.DE с SYBW.DEDBXF.DE с EXHC.DEDBXF.DE с XCS2.DE
Часто сравнивают с XEON.DE:
XEON.DE с EUHA.DEXEON.DE с IB01.LXEON.DE с ERN1.LXEON.DE с VWCE.DEXEON.DE с EXHA.DEXEON.DE с EIB3.DEXEON.DE с VOO

Доходность на риск

DBXF.DE vs. XEON.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBXF.DE
Ранг доходности на риск DBXF.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBXF.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBXF.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBXF.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBXF.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBXF.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
XEON.DE
Ранг доходности на риск XEON.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBXF.DE c XEON.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Eurozone Government Bond 15-30 UCITS ETF (Acc) (DBXF.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBXF.DEXEON.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
9.12

-9.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.26
22.03

-22.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

4.49

-3.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

69.27

-69.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

324.04

-324.75

DBXF.DE vs. XEON.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBXF.DE на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа XEON.DE равного 9.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBXF.DE и XEON.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBXF.DE и XEON.DE

Максимальная просадка DBXF.DE за все время составила -43.47%, что больше максимальной просадки XEON.DE в -3.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBXF.DE и XEON.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBXF.DEXEON.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.47%

-3.71%

-39.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.06%

-0.03%

-6.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.81%

-0.08%

-11.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.93%

-0.64%

-41.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.47%

-3.20%

-40.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.70%

-0.00%

-37.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.26%

-0.88%

-11.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

0.01%

+2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности DBXF.DE и XEON.DE

Xtrackers II Eurozone Government Bond 15-30 UCITS ETF (Acc) (DBXF.DE) имеет более высокую волатильность в 2.07% по сравнению с Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что DBXF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEON.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBXF.DEXEON.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.07%

0.04%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.15%

0.14%

+7.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.24%

0.22%

+9.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

0.25%

+13.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.46%

0.39%

+11.07%

Сравнение комиссий DBXF.DE и XEON.DE

DBXF.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XEON.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBXF.DE и XEON.DE

Ни DBXF.DE, ни XEON.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DBXF.DE and XEON.DE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEON.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEON.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for DBXF.DE.

DBXF.DE is categorized as Government Bonds, while XEON.DE is Money Market. DBXF.DE tracks iBoxx EUR Eurozone 15-30 Index, while XEON.DE tracks Solactive €STR +8.5 Daily Index. Their fees differ too: 0.15% for DBXF.DE and 0.10% for XEON.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBXF.DE и XEON.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор