Сравнение DBX0.DE с MACV.DE
DBX0.DE (Xtrackers Portfolio UCITS ETF (Acc)) and MACV.DE (iShares Conservative Portfolio UCITS ETF EUR (Acc)) are both Global Allocation funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, DBX0.DE returned 5.36%/yr vs 0.53%/yr for MACV.DE. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. DBX0.DE charges 0.70%/yr vs 0.25%/yr for MACV.DE.
Доходность
Сравнение доходности DBX0.DE и MACV.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBX0.DE показывает доходность 8.51%, что значительно выше, чем у MACV.DE с доходностью 3.07%.
DBX0.DE
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -0.72%
- 6 месяцев
- 6.24%
- С начала года
- 8.51%
- 1 год
- 15.84%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- 5.36%
- 10 лет*
- 6.44%
MACV.DE
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -0.56%
- 6 месяцев
- 2.29%
- С начала года
- 3.07%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DBX0.DE и MACV.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBX0.DE Xtrackers Portfolio UCITS ETF (Acc) | 8.51% | 8.75% | 10.83% | 11.97% | -15.01% | 14.60% | 11.36% |
MACV.DE iShares Conservative Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) | 3.07% | 4.83% | 3.33% | 5.02% | -13.58% | 3.11% | 2.65% |
Correlation
The correlation between DBX0.DE and MACV.DE is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2020 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBX0.DE vs. MACV.DE — Ранг доходности на риск
DBX0.DE
MACV.DE
Сравнение DBX0.DE c MACV.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Portfolio UCITS ETF (Acc) (DBX0.DE) и iShares Conservative Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) (MACV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBX0.DE | MACV.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 1.54 | +1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.17 | 6.70 | +4.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBX0.DE и MACV.DE
Максимальная просадка DBX0.DE за все время составила -29.17%, что больше максимальной просадки MACV.DE в -15.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBX0.DE и MACV.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBX0.DE | MACV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.17% | -15.57% | -13.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.64% | -3.95% | -0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.55% | -3.95% | -9.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.01% | -15.57% | -1.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.02% | -0.92% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -6.28% | +1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 0.91% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBX0.DE и MACV.DE
Xtrackers Portfolio UCITS ETF (Acc) (DBX0.DE) имеет более высокую волатильность в 2.14% по сравнению с iShares Conservative Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) (MACV.DE) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что DBX0.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MACV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBX0.DE | MACV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | 1.36% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.84% | 4.63% | +3.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.21% | 5.27% | +4.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.23% | 5.26% | +5.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.35% | 5.23% | +7.12% |
Сравнение комиссий DBX0.DE и MACV.DE
DBX0.DE берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии MACV.DE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBX0.DE и MACV.DE
Ни DBX0.DE, ни MACV.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DBX0.DE and MACV.DE have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MACV.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MACV.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.70% for DBX0.DE.
They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.70% for DBX0.DE and 0.25% for MACV.DE.
Подберите оптимальное распределение для DBX0.DE и MACV.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор