Сравнение DBRC.L с MKUW.L
DBRC.L (iShares BIC 50 UCITS ETF USD (Dist)) and MKUW.L (Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds - DBRC.L tracks the FTSE BIC 50 Net of Tax Index while MKUW.L tracks the MSCI Kuwait 20/35 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DBRC.L returned -6.84%/yr vs 7.19%/yr for MKUW.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. DBRC.L charges 0.74%/yr vs 0.50%/yr for MKUW.L.
Доходность
Сравнение доходности DBRC.L и MKUW.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBRC.L показывает доходность -9.46%, что значительно ниже, чем у MKUW.L с доходностью 0.15%.
DBRC.L
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 3.16%
- 6 месяцев
- -11.80%
- С начала года
- -9.46%
- 1 год
- -5.05%
- 3 года*
- 7.58%
- 5 лет*
- -6.84%
- 10 лет*
- 2.34%
MKUW.L
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -2.04%
- 6 месяцев
- 1.18%
- С начала года
- 0.15%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 7.89%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DBRC.L и MKUW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBRC.L iShares BIC 50 UCITS ETF USD (Dist) | -9.46% | 29.65% | 13.80% | -7.59% | -28.96% | -23.93% | 20.04% | 11.63% |
MKUW.L Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc) | 0.15% | 25.35% | 9.15% | -8.87% | 5.99% | 28.57% | -9.88% | 10.35% |
Correlation
The correlation between DBRC.L and MKUW.L is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2019 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBRC.L vs. MKUW.L — Ранг доходности на риск
DBRC.L
MKUW.L
Сравнение DBRC.L c MKUW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BIC 50 UCITS ETF USD (Dist) (DBRC.L) и Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc) (MKUW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBRC.L | MKUW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.07 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 0.46 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 1.05 | -1.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBRC.L и MKUW.L
Максимальная просадка DBRC.L за все время составила -70.16%, что больше максимальной просадки MKUW.L в -37.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBRC.L и MKUW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBRC.L | MKUW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.16% | -37.76% | -32.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.03% | -7.47% | -18.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.03% | -14.16% | -11.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.15% | -25.13% | -32.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.62% | -3.60% | -40.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.51% | -9.42% | -22.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.39% | 3.26% | +8.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBRC.L и MKUW.L
iShares BIC 50 UCITS ETF USD (Dist) (DBRC.L) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc) (MKUW.L) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что DBRC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKUW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBRC.L | MKUW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 1.71% | +4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.13% | 8.01% | +7.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.20% | 10.26% | +9.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.52% | 12.76% | +17.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.51% | 16.49% | +10.02% |
Сравнение комиссий DBRC.L и MKUW.L
DBRC.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии MKUW.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBRC.L и MKUW.L
Дивидендная доходность DBRC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, тогда как MKUW.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBRC.L iShares BIC 50 UCITS ETF USD (Dist) | 1.60% | 1.74% | 2.81% | 2.60% | 3.58% | 1.58% | 1.43% | 2.02% | 2.96% | 1.94% | 1.89% | 2.68% |
MKUW.L Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DBRC.L and MKUW.L have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MKUW.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MKUW.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.74% for DBRC.L.
DBRC.L tracks FTSE BIC 50 Net of Tax Index, while MKUW.L tracks MSCI Kuwait 20/35 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.74% for DBRC.L and 0.50% for MKUW.L.
Подберите оптимальное распределение для DBRC.L и MKUW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор