Сравнение DBRC.L с EMVL.L
DBRC.L (iShares BIC 50 UCITS ETF USD (Dist)) and EMVL.L (iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)) are both Emerging Markets Equities funds from iShares - DBRC.L tracks the FTSE BIC 50 Net of Tax Index while EMVL.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, DBRC.L returned -6.84%/yr vs 14.91%/yr for EMVL.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBRC.L charges 0.74%/yr vs 0.40%/yr for EMVL.L.
Доходность
Сравнение доходности DBRC.L и EMVL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBRC.L показывает доходность -9.46%, что значительно ниже, чем у EMVL.L с доходностью 30.02%.
DBRC.L
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 2.61%
- 6 месяцев
- -13.69%
- С начала года
- -9.46%
- 1 год
- -4.12%
- 3 года*
- 7.58%
- 5 лет*
- -6.84%
- 10 лет*
- 2.34%
EMVL.L
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -9.62%
- 6 месяцев
- 20.54%
- С начала года
- 30.02%
- 1 год
- 54.96%
- 3 года*
- 31.55%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DBRC.L и EMVL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBRC.L iShares BIC 50 UCITS ETF USD (Dist) | -9.46% | 29.65% | 13.80% | -7.59% | -28.96% | -23.93% | 20.04% | 21.82% | -4.77% |
EMVL.L iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) | 30.02% | 43.13% | 14.49% | 18.37% | -16.29% | 5.29% | 7.72% | 17.64% | -2.10% |
Correlation
The correlation between DBRC.L and EMVL.L is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2018 г. | 0.76 |
Over the past year, the correlation between DBRC.L and EMVL.L has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBRC.L vs. EMVL.L — Ранг доходности на риск
DBRC.L
EMVL.L
Сравнение DBRC.L c EMVL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BIC 50 UCITS ETF USD (Dist) (DBRC.L) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBRC.L | EMVL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.40 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 4.08 | -4.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 11.97 | -12.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBRC.L и EMVL.L
Максимальная просадка DBRC.L за все время составила -70.16%, что больше максимальной просадки EMVL.L в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBRC.L и EMVL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBRC.L | EMVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.16% | -34.95% | -35.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.03% | -13.39% | -12.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.03% | -16.42% | -9.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.70% | -31.61% | -26.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.62% | -13.39% | -30.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.51% | -9.51% | -22.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.39% | 4.58% | +6.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBRC.L и EMVL.L
Текущая волатильность для iShares BIC 50 UCITS ETF USD (Dist) (DBRC.L) составляет 6.01%, в то время как у iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что DBRC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBRC.L | EMVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 10.25% | -4.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.13% | 21.30% | -6.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.20% | 23.84% | -3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.52% | 20.71% | +9.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.51% | 21.39% | +5.12% |
Сравнение комиссий DBRC.L и EMVL.L
DBRC.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии EMVL.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBRC.L и EMVL.L
Дивидендная доходность DBRC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, тогда как EMVL.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBRC.L iShares BIC 50 UCITS ETF USD (Dist) | 1.60% | 1.74% | 2.81% | 2.60% | 3.58% | 1.58% | 1.43% | 2.02% | 2.96% | 1.94% | 1.89% | 2.68% |
EMVL.L iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DBRC.L and EMVL.L have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMVL.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMVL.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.74% for DBRC.L.
DBRC.L tracks FTSE BIC 50 Net of Tax Index, while EMVL.L tracks MSCI EM NR USD. Their fees differ too: 0.74% for DBRC.L and 0.40% for EMVL.L.
Подберите оптимальное распределение для DBRC.L и EMVL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор