PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DBPK.DE с EXUS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBPK.DE с EXUS.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DBPK.DE (Xtrackers S&P 500 2x Inverse Daily Swap UCITS ETF (Acc)) and EXUS.DE (Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD) are both exchange-traded funds - DBPK.DE is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Short Leverage (-2x) Index, while EXUS.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World ex USA index. Both are passively managed. Over the past year, DBPK.DE returned -24.01% vs 23.28% for EXUS.DE. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. DBPK.DE charges 0.70%/yr vs 0.15%/yr for EXUS.DE.

Доходность

Сравнение доходности DBPK.DE и EXUS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers S&P 500 2x Inverse Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DBPK.DE) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBPK.DE показывает доходность -10.08%, что значительно ниже, чем у EXUS.DE с доходностью 11.76%.

DBPK.DE

1 день
2.59%
1 месяц
3.18%
6 месяцев
-10.42%
С начала года
-10.08%
1 год
-24.01%
3 года*
-24.67%
5 лет*
-18.82%
10 лет*
-26.57%

EXUS.DE

1 день
-0.73%
1 месяц
-0.28%
6 месяцев
7.02%
С начала года
11.76%
1 год
23.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBPK.DE и EXUS.DE

2026 (YTD)20252024
DBPK.DE
Xtrackers S&P 500 2x Inverse Daily Swap UCITS ETF (Acc)		-10.08%-34.12%-14.12%
EXUS.DE
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD		11.76%17.80%4.15%

Correlation

The correlation between DBPK.DE and EXUS.DE is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2024 г.

-0.64

The correlation between DBPK.DE and EXUS.DE has been stable across timeframes, ranging from -0.69 to -0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 2x Inverse Daily Swap UCITS ETF (Acc)

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD

Часто сравнивают с DBPK.DE:
DBPK.DE с LSK8.DEDBPK.DE с DBPD.DEDBPK.DE с DXSP.DEDBPK.DE с DXS3.DEDBPK.DE с LYQL.DEDBPK.DE с DXSN.DEDBPK.DE с LSK7.DE
Часто сравнивают с EXUS.DE:
EXUS.DE с VWCE.DEEXUS.DE с SXR8.DEEXUS.DE с XNAS.DEEXUS.DE с IXUA.DEEXUS.DE с XAIX.DEEXUS.DE с SPYL.DEEXUS.DE с ACWI

Доходность на риск

DBPK.DE vs. EXUS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBPK.DE
Ранг доходности на риск DBPK.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBPK.DE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBPK.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBPK.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBPK.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBPK.DE: 22
Ранг коэф-та Мартина
EXUS.DE
Ранг доходности на риск EXUS.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXUS.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXUS.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXUS.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXUS.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXUS.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBPK.DE c EXUS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 2x Inverse Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DBPK.DE) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBPK.DEEXUS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
1.84

-2.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.16
2.64

-3.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.34

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

2.67

-3.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

10.66

-12.03

DBPK.DE vs. EXUS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBPK.DE на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа EXUS.DE равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBPK.DE и EXUS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBPK.DE и EXUS.DE

Максимальная просадка DBPK.DE за все время составила -99.58%, что больше максимальной просадки EXUS.DE в -16.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBPK.DE и EXUS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBPK.DEEXUS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.58%

-16.21%

-83.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.27%

-8.67%

-21.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.12%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.98%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.55%

-1.50%

-98.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.96%

-1.73%

-85.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.44%

2.18%

+15.26%

Волатильность

Сравнение волатильности DBPK.DE и EXUS.DE

Xtrackers S&P 500 2x Inverse Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DBPK.DE) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что DBPK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXUS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBPK.DEEXUS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

2.99%

+3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.09%

10.37%

+10.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.79%

12.64%

+14.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.47%

13.32%

+22.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.85%

13.32%

+21.53%

Сравнение комиссий DBPK.DE и EXUS.DE

DBPK.DE берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии EXUS.DE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBPK.DE и EXUS.DE

Ни DBPK.DE, ни EXUS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DBPK.DE and EXUS.DE have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EXUS.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EXUS.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.70% for DBPK.DE.

DBPK.DE is categorized as Inverse Equities, while EXUS.DE is Global Equities. DBPK.DE tracks S&P 500 Short Leverage (-2x) Index, while EXUS.DE tracks MSCI World ex USA index. Their fees differ too: 0.70% for DBPK.DE and 0.15% for EXUS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBPK.DE и EXUS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор