PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBPG.DE с 4UBQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBPG.DE с 4UBQ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DBPG.DE (Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C) and 4UBQ.DE (UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - DBPG.DE is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index, while 4UBQ.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG. Both are passively managed. Over the past 5 years, DBPG.DE returned 21.51%/yr vs 15.51%/yr for 4UBQ.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. DBPG.DE charges 0.60%/yr vs 0.10%/yr for 4UBQ.DE.

Доходность

Сравнение доходности DBPG.DE и 4UBQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (DBPG.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBPG.DE показывает доходность 19.52%, что значительно выше, чем у 4UBQ.DE с доходностью 11.15%.

DBPG.DE

1 день
-0.23%
1 месяц
7.30%
С начала года
19.52%
6 месяцев
19.10%
1 год
50.49%
3 года*
34.60%
5 лет*
21.51%
10 лет*
24.01%

4UBQ.DE

1 день
0.58%
1 месяц
4.20%
С начала года
11.15%
6 месяцев
11.13%
1 год
28.46%
3 года*
18.50%
5 лет*
15.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBPG.DE и 4UBQ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
DBPG.DE
Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C		19.52%13.51%53.27%44.01%-36.28%78.38%28.20%
4UBQ.DE
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc		11.15%5.39%31.02%24.03%-13.92%43.62%8.66%

Correlation

The correlation between DBPG.DE and 4UBQ.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2020 г.

0.95

The correlation between DBPG.DE and 4UBQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с DBPG.DE:
DBPG.DE с LYMZ.DEDBPG.DE с LYY8.DEDBPG.DE с MBZ3.DEDBPG.DE с 3DAX.DEDBPG.DE с LVWC.DEDBPG.DE с TAI3.DEDBPG.DE с 3JPN.DE
Часто сравнивают с 4UBQ.DE:
4UBQ.DE с ESG4UBQ.DE с VUAA.L4UBQ.DE с VUSA.AS4UBQ.DE с SPHQ4UBQ.DE с VOO4UBQ.DE с VUAG.L4UBQ.DE с IUIT.L

Доходность на риск

DBPG.DE vs. 4UBQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBPG.DE
Ранг доходности на риск DBPG.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBPG.DE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBPG.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBPG.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBPG.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBPG.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
4UBQ.DE
Ранг доходности на риск 4UBQ.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4UBQ.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4UBQ.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4UBQ.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4UBQ.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4UBQ.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBPG.DE c 4UBQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (DBPG.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBPG.DE4UBQ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.47

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.36

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.46

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

4.10

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.66

15.73

-3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBPG.DE vs. 4UBQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBPG.DE на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 4UBQ.DE равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBPG.DE и 4UBQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBPG.DE4UBQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

2.47

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

1.00

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.11

-0.33

Просадки

Сравнение просадок DBPG.DE и 4UBQ.DE

Максимальная просадка DBPG.DE за все время составила -59.28%, что больше максимальной просадки 4UBQ.DE в -23.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBPG.DE и 4UBQ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBPG.DE4UBQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.28%

-23.35%

-35.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.43%

-6.93%

-8.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.46%

-23.35%

-15.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.46%

-23.35%

-15.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

0.00%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.85%

-4.02%

-4.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

1.81%

+2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DBPG.DE и 4UBQ.DE

Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (DBPG.DE) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что DBPG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 4UBQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBPG.DE4UBQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

2.81%

+2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.61%

7.61%

+8.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.46%

11.53%

+10.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.11%

15.27%

+14.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.48%

15.39%

+16.09%

Сравнение комиссий DBPG.DE и 4UBQ.DE

DBPG.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии 4UBQ.DE в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBPG.DE и 4UBQ.DE

Ни DBPG.DE, ни 4UBQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, DBPG.DE and 4UBQ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, 4UBQ.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

4UBQ.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.60% for DBPG.DE.

DBPG.DE is categorized as Leveraged Equities, while 4UBQ.DE is S&P 500. DBPG.DE tracks S&P 500 Index, while 4UBQ.DE tracks S&P 500 ESG. They also come from different issuers: Xtrackers and UBS. Their fees differ too: 0.60% for DBPG.DE and 0.10% for 4UBQ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBPG.DE и 4UBQ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор