PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DBPE.DE с XESC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBPE.DE с XESC.DE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DBPE.DE (Xtrackers LevDAX Daily Swap UCITS ETF (Acc)) and XESC.DE (Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - DBPE.DE is a Leveraged Equities fund tracking the LevDAX (2x) Index, while XESC.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBPE.DE returned 13.48%/yr vs 11.07%/yr for XESC.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DBPE.DE charges 0.35%/yr vs 0.09%/yr for XESC.DE.

Доходность

Сравнение доходности DBPE.DE и XESC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers LevDAX Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DBPE.DE) и Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBPE.DE показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у XESC.DE с доходностью 10.61%. За последние 10 лет акции DBPE.DE превзошли акции XESC.DE по среднегодовой доходности: 13.48% против 11.07% соответственно.

DBPE.DE

1 день
-0.83%
1 месяц
-0.52%
6 месяцев
-6.90%
С начала года
-0.71%
1 год
1.06%
3 года*
24.97%
5 лет*
13.24%
10 лет*
13.48%

XESC.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.14%
6 месяцев
6.37%
С начала года
10.61%
1 год
19.76%
3 года*
16.03%
5 лет*
12.49%
10 лет*
11.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBPE.DE и XESC.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBPE.DE
Xtrackers LevDAX Daily Swap UCITS ETF (Acc)		-0.71%41.17%32.06%35.78%-27.99%30.22%-4.84%53.18%-35.14%23.67%
XESC.DE
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C		10.61%22.24%11.06%22.50%-8.87%23.54%-2.88%30.09%-12.09%10.25%

Correlation

The correlation between DBPE.DE and XESC.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2010 г.

0.93

The correlation between DBPE.DE and XESC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers LevDAX Daily Swap UCITS ETF (Acc)

Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с DBPE.DE:
DBPE.DE с LYMZ.DEDBPE.DE с RKLXDBPE.DE с 18MF.DEDBPE.DE с DBPG.DEDBPE.DE с LYY8.DEDBPE.DE с XAIX.DEDBPE.DE с XEON.DE
Часто сравнивают с XESC.DE:
XESC.DE с LYP6.DEXESC.DE с XSX6.DEXESC.DE с SXRT.DEXESC.DE с IJPN.LXESC.DE с SCHGXESC.DE с IDWR.LXESC.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

DBPE.DE vs. XESC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBPE.DE
Ранг доходности на риск DBPE.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBPE.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBPE.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBPE.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBPE.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBPE.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
XESC.DE
Ранг доходности на риск XESC.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XESC.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XESC.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XESC.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XESC.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XESC.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBPE.DE c XESC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers LevDAX Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DBPE.DE) и Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBPE.DEXESC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.03
1.23

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.28
1.88

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.23

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.04

1.82

-1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.13

6.37

-6.24

DBPE.DE vs. XESC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBPE.DE на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа XESC.DE равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBPE.DE и XESC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBPE.DE и XESC.DE

Максимальная просадка DBPE.DE за все время составила -64.87%, что больше максимальной просадки XESC.DE в -46.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBPE.DE и XESC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBPE.DEXESC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.87%

-46.74%

-18.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.16%

-10.88%

-13.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.95%

-16.53%

-13.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.69%

-23.33%

-25.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.87%

-38.51%

-26.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.45%

-1.98%

-5.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.46%

-9.03%

-7.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.40%

3.11%

+5.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DBPE.DE и XESC.DE

Xtrackers LevDAX Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DBPE.DE) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что DBPE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XESC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBPE.DEXESC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.23%

3.98%

+5.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.05%

13.36%

+13.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.30%

16.09%

+16.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.30%

17.55%

+16.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.13%

17.91%

+18.22%

Сравнение комиссий DBPE.DE и XESC.DE

DBPE.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XESC.DE в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBPE.DE и XESC.DE

Ни DBPE.DE, ни XESC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DBPE.DE and XESC.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XESC.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XESC.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for DBPE.DE.

DBPE.DE is categorized as Leveraged Equities, while XESC.DE is Europe Equities. DBPE.DE tracks LevDAX (2x) Index, while XESC.DE tracks MSCI EMU NR EUR. Their fees differ too: 0.35% for DBPE.DE and 0.09% for XESC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBPE.DE и XESC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор