PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DBPE.DE с EXUS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBPE.DE с EXUS.DE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DBPE.DE (Xtrackers LevDAX Daily Swap UCITS ETF (Acc)) and EXUS.DE (Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD) are both exchange-traded funds - DBPE.DE is a Leveraged Equities fund tracking the LevDAX (2x) Index, while EXUS.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World ex USA index. Both are passively managed. Over the past year, DBPE.DE returned 1.06% vs 25.88% for EXUS.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DBPE.DE charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for EXUS.DE.

Доходность

Сравнение доходности DBPE.DE и EXUS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers LevDAX Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DBPE.DE) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBPE.DE показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у EXUS.DE с доходностью 12.58%.

DBPE.DE

1 день
-0.83%
1 месяц
-0.52%
6 месяцев
-6.90%
С начала года
-0.71%
1 год
1.06%
3 года*
24.97%
5 лет*
13.24%
10 лет*
13.48%

EXUS.DE

1 день
-0.20%
1 месяц
1.12%
6 месяцев
8.07%
С начала года
12.58%
1 год
25.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBPE.DE и EXUS.DE

2026 (YTD)20252024
DBPE.DE
Xtrackers LevDAX Daily Swap UCITS ETF (Acc)		-0.71%41.17%16.23%
EXUS.DE
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD		12.58%17.80%4.15%

Correlation

The correlation between DBPE.DE and EXUS.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2024 г.

0.83

The correlation between DBPE.DE and EXUS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers LevDAX Daily Swap UCITS ETF (Acc)

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD

Часто сравнивают с DBPE.DE:
DBPE.DE с LYMZ.DEDBPE.DE с RKLXDBPE.DE с 18MF.DEDBPE.DE с DBPG.DEDBPE.DE с LYY8.DEDBPE.DE с XAIX.DEDBPE.DE с XEON.DE
Часто сравнивают с EXUS.DE:
EXUS.DE с VWCE.DEEXUS.DE с SXR8.DEEXUS.DE с XNAS.DEEXUS.DE с XAIX.DEEXUS.DE с IXUA.DEEXUS.DE с SPYL.DEEXUS.DE с ACWI

Доходность на риск

DBPE.DE vs. EXUS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBPE.DE
Ранг доходности на риск DBPE.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBPE.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBPE.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBPE.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBPE.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBPE.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
EXUS.DE
Ранг доходности на риск EXUS.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXUS.DE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXUS.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXUS.DE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXUS.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXUS.DE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBPE.DE c EXUS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers LevDAX Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DBPE.DE) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBPE.DEEXUS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.03
2.04

-2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.28
2.91

-2.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.38

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.04

2.97

-2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.13

11.86

-11.73

DBPE.DE vs. EXUS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBPE.DE на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа EXUS.DE равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBPE.DE и EXUS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBPE.DE и EXUS.DE

Максимальная просадка DBPE.DE за все время составила -64.87%, что больше максимальной просадки EXUS.DE в -16.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBPE.DE и EXUS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBPE.DEEXUS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.87%

-16.21%

-48.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.16%

-8.67%

-15.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.95%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.69%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.45%

-0.78%

-6.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.46%

-1.73%

-14.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.40%

2.18%

+6.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DBPE.DE и EXUS.DE

Xtrackers LevDAX Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DBPE.DE) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что DBPE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXUS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBPE.DEEXUS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.23%

2.89%

+6.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.05%

10.43%

+16.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.30%

12.64%

+19.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.30%

13.33%

+20.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.13%

13.33%

+22.80%

Сравнение комиссий DBPE.DE и EXUS.DE

DBPE.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии EXUS.DE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBPE.DE и EXUS.DE

Ни DBPE.DE, ни EXUS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DBPE.DE and EXUS.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EXUS.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EXUS.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for DBPE.DE.

DBPE.DE is categorized as Leveraged Equities, while EXUS.DE is Global Equities. DBPE.DE tracks LevDAX (2x) Index, while EXUS.DE tracks MSCI World ex USA index. Their fees differ too: 0.35% for DBPE.DE and 0.15% for EXUS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBPE.DE и EXUS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор