PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DBMYX с DRNJX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBMYX с DRNJX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DBMYX (BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund Class Y) and DRNJX (BNY Mellon New Jersey Municipal Bond Fund Class A) are both mutual funds - DBMYX is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Russell 2500 Growth Index, while DRNJX is a Municipal Bonds fund managed by BNY Mellon. Over the past 10 years, DBMYX returned 11.88%/yr vs 1.78%/yr for DRNJX. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. DBMYX charges 0.63%/yr vs 0.95%/yr for DRNJX.

Доходность

Сравнение доходности DBMYX и DRNJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund Class Y (DBMYX) и BNY Mellon New Jersey Municipal Bond Fund Class A (DRNJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBMYX показывает доходность 11.55%, что значительно выше, чем у DRNJX с доходностью 1.79%. За последние 10 лет акции DBMYX превзошли акции DRNJX по среднегодовой доходности: 11.88% против 1.78% соответственно.

DBMYX

1 день
0.00%
1 месяц
1.84%
6 месяцев
-1.18%
С начала года
11.55%
1 год
18.46%
3 года*
12.07%
5 лет*
0.85%
10 лет*
11.88%

DRNJX

1 день
0.00%
1 месяц
0.06%
6 месяцев
1.36%
С начала года
1.79%
1 год
7.50%
3 года*
3.45%
5 лет*
0.43%
10 лет*
1.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBMYX и DRNJX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBMYX
BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund Class Y		11.55%11.94%10.09%15.63%-33.11%-4.44%68.62%39.27%-1.35%26.80%
DRNJX
BNY Mellon New Jersey Municipal Bond Fund Class A		1.79%4.00%1.68%5.55%-9.74%1.24%4.17%7.31%1.16%5.65%

Correlation

The correlation between DBMYX and DRNJX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г.

0.00

Over the past year, DBMYX and DRNJX have become more correlated (0.22) than their long-term average of 0.00, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund Class Y

BNY Mellon New Jersey Municipal Bond Fund Class A

Часто сравнивают с DBMYX:
DBMYX с DWASDBMYX с FXAIXDBMYX с AMAGXDBMYX с DNLDXDBMYX с PGROXDBMYX с MPITXDBMYX с PSNYX
Часто сравнивают с DRNJX:
DRNJX с PEOPXDRNJX с DISSXDRNJX с USMTXDRNJX с DREVXDRNJX с DAGVXDRNJX с DTGRXDRNJX с DSPIX

Доходность на риск

DBMYX vs. DRNJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBMYX
Ранг доходности на риск DBMYX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMYX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMYX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMYX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMYX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMYX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
DRNJX
Ранг доходности на риск DRNJX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRNJX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRNJX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRNJX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRNJX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRNJX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBMYX c DRNJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund Class Y (DBMYX) и BNY Mellon New Jersey Municipal Bond Fund Class A (DRNJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBMYXDRNJXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
2.52

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
3.86

-2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.62

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

2.60

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.15

9.50

-6.35

DBMYX vs. DRNJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBMYX на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа DRNJX равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBMYX и DRNJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBMYX и DRNJX

Максимальная просадка DBMYX за все время составила -48.24%, что больше максимальной просадки DRNJX в -14.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMYX и DRNJX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBMYXDRNJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.24%

-14.81%

-33.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.58%

-2.75%

-16.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.20%

-5.98%

-19.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.79%

-14.81%

-30.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.24%

-14.81%

-33.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.11%

-0.59%

-9.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.14%

-2.43%

-12.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.28%

0.76%

+5.52%

Волатильность

Сравнение волатильности DBMYX и DRNJX

BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund Class Y (DBMYX) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с BNY Mellon New Jersey Municipal Bond Fund Class A (DRNJX) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что DBMYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRNJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBMYXDRNJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

0.58%

+6.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.03%

2.22%

+14.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.28%

2.86%

+19.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.72%

4.12%

+20.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.33%

4.00%

+20.33%

Сравнение комиссий DBMYX и DRNJX

DBMYX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии DRNJX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBMYX и DRNJX

Дивидендная доходность DBMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 45.88%, что больше доходности DRNJX в 2.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBMYX
BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund Class Y		45.88%51.19%0.43%0.00%0.00%8.97%7.86%0.00%8.66%9.12%2.20%6.55%
DRNJX
BNY Mellon New Jersey Municipal Bond Fund Class A		2.89%3.69%2.68%2.11%2.35%1.85%2.56%3.73%4.41%3.13%3.33%3.38%

Часто задаваемые вопросы

DBMYX and DRNJX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBMYX has higher volatility (6.71%) compared to DRNJX (0.58%). In terms of maximum drawdown, DBMYX dropped -48.24% vs DRNJX's -14.81%.

DRNJX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBMYX и DRNJX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор