Сравнение DBMFE.PA с GOLD.AS
DBMFE.PA (iMGP DBi Managed Futures Fund R EUR UCITS ETF Acc) and GOLD.AS (Amundi Physical Gold ETC C) are both exchange-traded funds - DBMFE.PA is a Hedge Fund fund actively managed by iM Global Partner, while GOLD.AS is a Precious Metals fund tracking the LMBA Gold Price PM USD. DBMFE.PA is actively managed, while GOLD.AS is passively managed. Over the past year, DBMFE.PA returned 28.90% vs 30.88% for GOLD.AS. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. DBMFE.PA charges 0.75%/yr vs 0.12%/yr for GOLD.AS.
Доходность
Сравнение доходности DBMFE.PA и GOLD.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DBMFE.PA торгуется в EUR, в то время как GOLD.AS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GOLD.AS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DBMFE.PA показывает доходность 12.65%, что значительно выше, чем у GOLD.AS с доходностью 4.79%.
DBMFE.PA
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- 12.65%
- 6 месяцев
- 13.27%
- 1 год
- 28.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOLD.AS
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 4.79%
- 6 месяцев
- 6.32%
- 1 год
- 30.88%
- 3 года*
- 28.07%
- 5 лет*
- 19.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DBMFE.PA и GOLD.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DBMFE.PA iMGP DBi Managed Futures Fund R EUR UCITS ETF Acc | 12.65% | 8.56% |
GOLD.AS Amundi Physical Gold ETC C | 4.79% | 26.71% |
Correlation
The correlation between DBMFE.PA and GOLD.AS is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBMFE.PA vs. GOLD.AS — Ранг доходности на риск
DBMFE.PA
GOLD.AS
Сравнение DBMFE.PA c GOLD.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP DBi Managed Futures Fund R EUR UCITS ETF Acc (DBMFE.PA) и Amundi Physical Gold ETC C (GOLD.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBMFE.PA | GOLD.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.25 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.99 | 1.72 | +2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.14 | 4.51 | +3.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBMFE.PA | GOLD.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.23 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 1.12 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок DBMFE.PA и GOLD.AS
Максимальная просадка DBMFE.PA за все время составила -7.01%, что меньше максимальной просадки GOLD.AS в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMFE.PA и GOLD.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBMFE.PA | GOLD.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.01% | -18.25% | +11.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.01% | -17.29% | +10.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -15.09% | +13.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.01% | -5.64% | +2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 6.63% | -3.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBMFE.PA и GOLD.AS
Текущая волатильность для iMGP DBi Managed Futures Fund R EUR UCITS ETF Acc (DBMFE.PA) составляет 3.81%, в то время как у Amundi Physical Gold ETC C (GOLD.AS) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что DBMFE.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOLD.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBMFE.PA | GOLD.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 5.72% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 21.43% | -10.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.01% | 24.26% | -6.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.70% | 16.62% | +1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.70% | 16.32% | +1.38% |
Сравнение комиссий DBMFE.PA и GOLD.AS
DBMFE.PA берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GOLD.AS в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBMFE.PA и GOLD.AS
Ни DBMFE.PA, ни GOLD.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DBMFE.PA and GOLD.AS have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GOLD.AS is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GOLD.AS is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.75% for DBMFE.PA.
DBMFE.PA is categorized as Hedge Fund, while GOLD.AS is Precious Metals. They also come from different issuers: iM Global Partner and Amundi. Their fees differ too: 0.75% for DBMFE.PA and 0.12% for GOLD.AS.
Подберите оптимальное распределение для DBMFE.PA и GOLD.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор