PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBLIX с DLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBLIX с DLY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DBLIX (DoubleLine Income Fund) and DLY (DoubleLine Yield Opportunities Fund) are both Multisector Bonds funds from DoubleLine. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. DBLIX charges 0.65%/yr vs 2.91%/yr for DLY.

Доходность

Сравнение доходности DBLIX и DLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Income Fund (DBLIX) и DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DBLIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DLY

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.01%
1 год
-2.61%
3 года*
9.13%
5 лет*
2.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBLIX и DLY

2026 (YTD)202520242023202220212020
DBLIX
DoubleLine Income Fund		0.48%6.49%10.61%9.69%-13.31%5.72%-6.91%
DLY
DoubleLine Yield Opportunities Fund		-0.45%0.63%16.29%25.48%-23.08%8.56%-3.06%

Correlation

The correlation between DBLIX and DLY is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2020 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Income Fund

DoubleLine Yield Opportunities Fund

Часто сравнивают с DBLIX:
DBLIX с DBLSXDBLIX с BILDXDBLIX с NWXHXDBLIX с MZLSXDBLIX с DHEAXDBLIX с JSVIXDBLIX с MOFIX
Часто сравнивают с DLY:
DLY с DSLDLY с CEFSDLY с DIVODLY с JEPQDLY с SPYDLY с SPXXDLY с FSCO

Доходность на риск

DBLIX vs. DLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBLIX
DLY
Ранг доходности на риск DLY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBLIX c DLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Income Fund (DBLIX) и DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DBLIX vs. DLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBLIXDLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

-0.32

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.18

—

Просадки

Сравнение просадок DBLIX и DLY

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBLIXDLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-28.61%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.74%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.81%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-4.55%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-7.82%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.41%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DBLIX и DLY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBLIXDLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.92%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.85%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

8.09%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

13.57%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

15.05%

—

Сравнение комиссий DBLIX и DLY

DBLIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии DLY в 2.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBLIX и DLY

Дивидендная доходность DBLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности DLY в 10.07%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DBLIX
DoubleLine Income Fund		4.11%6.33%6.32%7.44%5.45%4.76%4.10%1.30%
DLY
DoubleLine Yield Opportunities Fund		10.07%9.63%8.85%9.84%10.67%7.49%5.67%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DBLIX and DLY have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBLIX и DLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор