Сравнение DBLIX с CBRDX
DBLIX (DoubleLine Income Fund) and CBRDX (CrossingBridge Responsible Credit Fund) are both Multisector Bonds funds. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. DBLIX charges 0.65%/yr vs 0.89%/yr for CBRDX.
Доходность
Сравнение доходности DBLIX и CBRDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DBLIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBRDX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.18%
- С начала года
- 0.62%
- 1 год
- 2.66%
- 3 года*
- 5.91%
- 5 лет*
- 4.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DBLIX и CBRDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DBLIX DoubleLine Income Fund | 0.48% | 6.49% | 10.61% | 9.69% | -13.31% | 0.43% |
CBRDX CrossingBridge Responsible Credit Fund | 0.62% | 5.01% | 7.21% | 8.00% | 1.49% | 1.14% |
Correlation
The correlation between DBLIX and CBRDX is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г. | 0.11 |
The correlation between DBLIX and CBRDX shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBLIX vs. CBRDX — Ранг доходности на риск
DBLIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CBRDX
Сравнение DBLIX c CBRDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Income Fund (DBLIX) и CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBLIX | CBRDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.10 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.56 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBLIX и CBRDX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBLIX | CBRDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -2.46% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.27% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.60% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.36% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DBLIX и CBRDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBLIX | CBRDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.85% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 2.07% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 2.07% | — |
Сравнение комиссий DBLIX и CBRDX
DBLIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CBRDX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBLIX и CBRDX
Дивидендная доходность DBLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности CBRDX в 6.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBRDX CrossingBridge Responsible Credit Fund | 6.54% | 7.52% | 8.57% | 8.57% | 6.67% | 1.34% | 0.00% | 0.00% |
DBLIX DoubleLine Income Fund | 3.62% | 6.33% | 6.32% | 7.44% | 5.45% | 4.76% | 4.10% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
DBLIX and CBRDX have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DBLIX и CBRDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор