Сравнение DBLFX с DLSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Core Fixed Income Fund (DBLFX) и DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N (DLSNX).
DBLFX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 1 июн. 2010 г.. DLSNX - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DBLFX и DLSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBLFX и DLSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLFX DoubleLine Core Fixed Income Fund | -0.95% | 7.54% | 3.04% | 6.44% | -12.76% | -0.34% | 5.61% | 7.99% | -0.01% | 4.66% |
DLSNX DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N | 0.00% | 5.49% | 5.06% | 6.50% | -3.04% | 0.56% | 1.76% | 4.47% | 1.15% | 2.30% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции DBLFX уступали акциям DLSNX по среднегодовой доходности: 2.09% против 2.58% соответственно.
DBLFX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- 4.10%
- 5 лет*
- 0.68%
- 10 лет*
- 2.09%
DLSNX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 2.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBLFX и DLSNX
DBLFX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии DLSNX в 0.70%.
Доходность на риск
DBLFX vs. DLSNX — Ранг доходности на риск
DBLFX
DLSNX
Сравнение DBLFX c DLSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Core Fixed Income Fund (DBLFX) и DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N (DLSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBLFX | DLSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 3.00 | -2.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 4.68 | -3.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.77 | -0.60 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 4.81 | -3.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.46 | 23.70 | -19.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBLFX | DLSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 3.00 | -2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 1.99 | -1.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.01 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.01 | +0.84 |
Корреляция
Корреляция между DBLFX и DLSNX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBLFX и DLSNX
Дивидендная доходность DBLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности DLSNX в 3.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLFX DoubleLine Core Fixed Income Fund | 4.40% | 4.87% | 5.22% | 4.66% | 3.99% | 3.12% | 3.17% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.95% | 3.59% |
DLSNX DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N | 3.97% | 4.40% | 4.85% | 4.25% | 2.24% | 1.47% | 2.12% | 2.96% | 2.67% | 2.18% | 2.27% | 2.22% |
Просадки
Сравнение просадок DBLFX и DLSNX
Максимальная просадка DBLFX за все время составила -17.09%, что меньше максимальной просадки DLSNX в -86.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBLFX и DLSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBLFX | DLSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.09% | -86.56% | +69.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -0.83% | -2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.09% | -4.91% | -12.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.09% | -86.56% | +69.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -83.15% | +80.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -50.18% | +47.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 0.17% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBLFX и DLSNX
DoubleLine Core Fixed Income Fund (DBLFX) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N (DLSNX) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что DBLFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBLFX | DLSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 0.53% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.42% | 0.87% | +1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.96% | 1.31% | +2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.20% | 1.41% | +3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.27% | 203.30% | -199.03% |