PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBLEX с DEDIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBLEX с DEDIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX) и Delaware Emerging Markets Debt Corporate Fund (DEDIX).

DBLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 5 апр. 2010 г.. DEDIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности DBLEX и DEDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX) и Delaware Emerging Markets Debt Corporate Fund (DEDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBLEX и DEDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBLEX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund		-0.99%8.39%8.20%9.64%-15.30%1.97%4.85%11.80%-3.20%8.48%
DEDIX
Delaware Emerging Markets Debt Corporate Fund		-1.29%9.51%7.90%8.72%-10.60%0.56%6.81%15.91%-4.69%12.40%

Доходность по периодам

С начала года, DBLEX показывает доходность -0.99%, что значительно выше, чем у DEDIX с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции DBLEX уступали акциям DEDIX по среднегодовой доходности: 4.02% против 4.86% соответственно.

DBLEX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.75%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
-0.82%
1 год
4.59%
3 года*
7.81%
5 лет*
1.88%
10 лет*
4.02%

DEDIX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
0.09%
1 год
5.85%
3 года*
7.65%
5 лет*
2.93%
10 лет*
4.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund

Delaware Emerging Markets Debt Corporate Fund

Часто сравнивают с DBLEX:
DBLEX с DBSCXDBLEX с PELBXDBLEX с EMBDBLEX с AGEPXDBLEX с GMOQXDBLEX с PFUMXDBLEX с AMAPX
Часто сравнивают с DEDIX:
DEDIX с DLENXDEDIX с PFUMXDEDIX с FEMDXDEDIX с CXHYXDEDIX с WMGAXDEDIX с AGEPXDEDIX с DEVLX

Сравнение комиссий DBLEX и DEDIX

DBLEX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DEDIX в 0.79%.

DBLEX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund
DEDIX
Delaware Emerging Markets Debt Corporate Fund

Доходность на риск

DBLEX vs. DEDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBLEX
Ранг доходности на риск DBLEX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBLEX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBLEX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBLEX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBLEX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBLEX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
DEDIX
Ранг доходности на риск DEDIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEDIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEDIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEDIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEDIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEDIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBLEX c DEDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX) и Delaware Emerging Markets Debt Corporate Fund (DEDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBLEXDEDIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

2.15

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

2.77

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.56

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.95

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.17

8.08

-0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBLEX vs. DEDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBLEX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEDIX равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBLEX и DEDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBLEXDEDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

2.15

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.89

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

1.20

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.11

-0.13

Корреляция

Корреляция между DBLEX и DEDIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBLEX и DEDIX

Дивидендная доходность DBLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что меньше доходности DEDIX в 5.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBLEX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund		5.12%5.59%5.97%5.54%4.77%4.00%4.37%4.57%3.83%4.33%4.54%5.21%
DEDIX
Delaware Emerging Markets Debt Corporate Fund		5.78%5.76%6.69%5.40%4.96%4.42%4.38%4.31%5.59%6.04%4.02%3.54%

Просадки

Сравнение просадок DBLEX и DEDIX

Максимальная просадка DBLEX за все время составила -25.43%, что больше максимальной просадки DEDIX в -20.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBLEX и DEDIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DBLEXDEDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.43%

-20.06%

-5.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-3.00%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.43%

-20.06%

-5.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.43%

-20.06%

-5.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-2.46%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-3.44%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

0.72%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DBLEX и DEDIX

Текущая волатильность для DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX) составляет 0.66%, в то время как у Delaware Emerging Markets Debt Corporate Fund (DEDIX) волатильность равна 0.77%. Это указывает на то, что DBLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBLEXDEDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.66%

0.77%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.42%

1.36%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61%

2.74%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.52%

3.33%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.65%

4.06%

+0.59%