Сравнение DBLDX с BTTRX
DBLDX (DoubleLine Long Duration Total Return Bond Fund) and BTTRX (American Century Zero Coupon 2025 Fund) are both Government Bonds funds. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBLDX charges 0.50%/yr vs 0.54%/yr for BTTRX.
Доходность
Сравнение доходности DBLDX и BTTRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DBLDX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 0.65%
- 5 лет*
- -5.02%
- 10 лет*
- -0.86%
BTTRX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DBLDX и BTTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLDX DoubleLine Long Duration Total Return Bond Fund | -0.36% | 6.25% | -4.42% | 3.79% | -29.25% | -3.91% | 14.17% | 14.19% | -0.79% | 6.75% |
BTTRX American Century Zero Coupon 2025 Fund | 0.00% | 2.79% | 9.54% | 7.82% | -7.63% | -2.65% | 17.73% | 11.43% | 5.77% | 1.22% |
Correlation
The correlation between DBLDX and BTTRX is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2014 г. | 0.76 |
Over the past year, the correlation between DBLDX and BTTRX has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBLDX vs. BTTRX — Ранг доходности на риск
DBLDX
BTTRX
Сравнение DBLDX c BTTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Long Duration Total Return Bond Fund (DBLDX) и American Century Zero Coupon 2025 Fund (BTTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBLDX | BTTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.23 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBLDX | BTTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок DBLDX и BTTRX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBLDX | BTTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.96% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.54% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.52% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.76% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.55% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DBLDX и BTTRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBLDX | BTTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.74% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.38% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.27% | — | — |
Сравнение комиссий DBLDX и BTTRX
DBLDX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BTTRX в 0.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBLDX и BTTRX
Дивидендная доходность DBLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, тогда как BTTRX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTTRX American Century Zero Coupon 2025 Fund | 0.00% | 0.00% | 4.96% | 4.00% | 3.47% | 3.27% | 7.69% | 3.90% | 5.25% | 1.05% | 3.42% | 2.85% |
DBLDX DoubleLine Long Duration Total Return Bond Fund | 5.43% | 5.14% | 4.94% | 3.35% | 3.48% | 2.93% | 9.77% | 7.60% | 3.14% | 3.36% | 3.15% | 3.23% |
Часто задаваемые вопросы
DBLDX and BTTRX have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DBLDX и BTTRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор