PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBELX с PYCEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBELX с PYCEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Emerging Markets Local Currency Bond Fund (DBELX) и Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX).

DBELX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 27 июн. 2019 г.. PYCEX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 10 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности DBELX и PYCEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Emerging Markets Local Currency Bond Fund (DBELX) и Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBELX и PYCEX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DBELX
DoubleLine Emerging Markets Local Currency Bond Fund		-3.02%20.86%-4.37%12.50%-6.99%-9.37%2.61%0.89%
PYCEX
Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund		-0.54%7.96%7.90%7.37%-11.02%0.80%8.17%3.03%

Доходность по периодам

С начала года, DBELX показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у PYCEX с доходностью -0.54%.

DBELX

1 день
-0.11%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-0.06%
1 год
12.23%
3 года*
6.46%
5 лет*
2.58%
10 лет*
—

PYCEX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.75%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
0.64%
1 год
4.94%
3 года*
7.27%
5 лет*
2.39%
10 лет*
4.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с DBELX:
DBELX с LEMBDBELX с ELDDBELX с DBLFXDBELX с EIDOXDBELX с GMCDXDBELX с DBLSXDBELX с BILDX
Часто сравнивают с PYCEX:
PYCEX с FEMDXPYCEX с GMOQXPYCEX с PACEXPYCEX с FNMIXPYCEX с EDDPYCEX с AMAPXPYCEX с EEIIX

Сравнение комиссий DBELX и PYCEX

DBELX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PYCEX в 0.65%.

DBELX
DoubleLine Emerging Markets Local Currency Bond Fund
PYCEX
Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund

Доходность на риск

DBELX vs. PYCEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBELX
Ранг доходности на риск DBELX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBELX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBELX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBELX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBELX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBELX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PYCEX
Ранг доходности на риск PYCEX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYCEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYCEX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYCEX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYCEX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYCEX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBELX c PYCEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Emerging Markets Local Currency Bond Fund (DBELX) и Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBELXPYCEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

1.96

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

2.54

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.49

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.71

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.22

7.05

+1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBELX vs. PYCEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBELX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PYCEX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBELX и PYCEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBELXPYCEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.96

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.75

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

1.19

-0.99

Корреляция

Корреляция между DBELX и PYCEX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBELX и PYCEX

Дивидендная доходность DBELX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности PYCEX в 6.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBELX
DoubleLine Emerging Markets Local Currency Bond Fund		4.02%4.41%3.80%2.03%2.01%1.98%1.17%1.06%0.00%0.00%0.00%0.00%
PYCEX
Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund		6.43%6.50%6.21%5.59%4.92%5.23%4.00%4.81%5.13%4.84%4.18%4.51%

Просадки

Сравнение просадок DBELX и PYCEX

Максимальная просадка DBELX за все время составила -21.95%, что больше максимальной просадки PYCEX в -20.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBELX и PYCEX.

Загрузка...

Показатели просадок

DBELXPYCEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.95%

-20.12%

-1.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.99%

-2.96%

-4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-20.12%

+0.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.99%

-2.08%

-4.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-3.04%

-4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

0.72%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности DBELX и PYCEX

DoubleLine Emerging Markets Local Currency Bond Fund (DBELX) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что DBELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYCEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBELXPYCEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

0.84%

+3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.24%

1.42%

+3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.64%

2.59%

+4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.98%

3.21%

+3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.39%

3.57%

+3.82%