PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAX с SPYY.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DAX с SPYY.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X DAX Germany ETF (DAX) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (SPYY.DE).

DAX и SPYY.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DAX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DAX Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. SPYY.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI All Country World (ACWI). Фонд был запущен 13 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DAX и SPYY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X DAX Germany ETF (DAX) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (SPYY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAX и SPYY.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DAX
Global X DAX Germany ETF		-6.25%39.00%10.55%23.62%-18.47%7.73%12.27%22.11%-22.92%28.23%
SPYY.DE
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF		-1.82%23.58%17.44%21.95%-18.56%18.93%15.39%27.46%-10.44%24.19%
Разные валюты инструментов

DAX торгуется в USD, в то время как SPYY.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYY.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DAX показывает доходность -6.25%, что значительно ниже, чем у SPYY.DE с доходностью -1.82%. За последние 10 лет акции DAX уступали акциям SPYY.DE по среднегодовой доходности: 8.48% против 11.60% соответственно.

DAX

1 день
1.45%
1 месяц
-6.35%
С начала года
-6.25%
6 месяцев
-5.30%
1 год
10.17%
3 года*
15.81%
5 лет*
7.90%
10 лет*
8.48%

SPYY.DE

1 день
2.55%
1 месяц
-4.21%
С начала года
-1.82%
6 месяцев
1.97%
1 год
22.32%
3 года*
17.68%
5 лет*
9.73%
10 лет*
11.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X DAX Germany ETF

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Часто сравнивают с DAX:
DAX с SPYDAX с ^NIFTY500DAX с BMW.DEDAX с CACDAX с ^FCHIDAX с VOODAX с QQQ
Часто сравнивают с SPYY.DE:
SPYY.DE с VWCE.DESPYY.DE с SPYI.DESPYY.DE с ACWISPYY.DE с WEBN.DESPYY.DE с VWRA.LSPYY.DE с SPYL.DESPYY.DE с EUNL.DE

Сравнение комиссий DAX и SPYY.DE

DAX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SPYY.DE в 0.40%.

SPYY.DE
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF
DAX
Global X DAX Germany ETF

Доходность на риск

DAX vs. SPYY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAX
Ранг доходности на риск DAX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SPYY.DE
Ранг доходности на риск SPYY.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYY.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYY.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYY.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYY.DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYY.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAX c SPYY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X DAX Germany ETF (DAX) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (SPYY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAXSPYY.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

1.35

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

1.90

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.28

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

2.20

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.61

9.80

-7.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAX vs. SPYY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAX на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа SPYY.DE равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAX и SPYY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAXSPYY.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

1.35

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.63

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.73

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.64

-0.31

Корреляция

Корреляция между DAX и SPYY.DE составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAX и SPYY.DE

Дивидендная доходность DAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, тогда как SPYY.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAX
Global X DAX Germany ETF		1.57%1.47%2.24%2.48%2.80%2.65%2.25%2.47%3.33%1.73%1.78%1.41%
SPYY.DE
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DAX и SPYY.DE

Максимальная просадка DAX за все время составила -45.58%, что больше максимальной просадки SPYY.DE в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAX и SPYY.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

DAXSPYY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.58%

-33.49%

-12.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-13.33%

-1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.96%

-21.27%

-18.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.58%

-33.49%

-12.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.00%

-3.96%

-6.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.58%

-4.44%

-6.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

1.98%

+2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DAX и SPYY.DE

Global X DAX Germany ETF (DAX) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (SPYY.DE) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что DAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DAXSPYY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.46%

5.20%

+3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.77%

9.18%

+3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.20%

16.47%

+3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.20%

15.39%

+4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.21%

15.91%

+5.30%