PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAX с SIE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DAX с SIE.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X DAX Germany ETF (DAX) и Siemens Aktiengesellschaft (SIE.DE).

DAX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DAX Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности DAX и SIE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X DAX Germany ETF (DAX) и Siemens Aktiengesellschaft (SIE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAX и SIE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DAX
Global X DAX Germany ETF		-6.25%39.00%10.55%23.62%-18.47%7.73%12.27%22.11%-22.92%28.23%
SIE.DE
Siemens Aktiengesellschaft		-9.23%46.53%7.60%39.17%-17.49%22.83%27.65%22.31%-17.33%17.32%
Разные валюты инструментов

DAX торгуется в USD, в то время как SIE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SIE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DAX показывает доходность -6.25%, что значительно выше, чем у SIE.DE с доходностью -9.23%. За последние 10 лет акции DAX уступали акциям SIE.DE по среднегодовой доходности: 8.48% против 13.76% соответственно.

DAX

1 день
1.45%
1 месяц
-6.35%
С начала года
-6.25%
6 месяцев
-5.30%
1 год
10.17%
3 года*
15.81%
5 лет*
7.90%
10 лет*
8.48%

SIE.DE

1 день
5.07%
1 месяц
-10.32%
С начала года
-9.23%
6 месяцев
-6.08%
1 год
10.03%
3 года*
18.37%
5 лет*
11.37%
10 лет*
13.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X DAX Germany ETF

Siemens Aktiengesellschaft

Часто сравнивают с DAX:
DAX с SPYDAX с ^NIFTY500DAX с BMW.DEDAX с CACDAX с ^FCHIDAX с VOODAX с QQQ
Часто сравнивают с SIE.DE:
SIE.DE с SIEGYSIE.DE с SHL.DESIE.DE с SPYSIE.DE с AMKBYSIE.DE с ENEL.MISIE.DE с VOOSIE.DE с SHOP

Доходность на риск

DAX vs. SIE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAX
Ранг доходности на риск DAX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SIE.DE
Ранг доходности на риск SIE.DE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIE.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIE.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIE.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIE.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIE.DE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAX c SIE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X DAX Germany ETF (DAX) и Siemens Aktiengesellschaft (SIE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAXSIE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

0.30

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

0.62

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.08

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

0.43

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.61

1.46

+1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAX vs. SIE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAX на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа SIE.DE равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAX и SIE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAXSIE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

0.30

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.35

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.47

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.28

+0.05

Корреляция

Корреляция между DAX и SIE.DE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAX и SIE.DE

Дивидендная доходность DAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности SIE.DE в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAX
Global X DAX Germany ETF		1.57%1.47%2.24%2.48%2.80%2.65%2.25%2.47%3.33%1.73%1.78%1.41%
SIE.DE
Siemens Aktiengesellschaft		2.48%2.17%2.49%2.50%3.09%2.29%3.32%3.62%4.21%3.44%3.32%4.07%

Просадки

Сравнение просадок DAX и SIE.DE

Максимальная просадка DAX за все время составила -45.58%, что меньше максимальной просадки SIE.DE в -71.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAX и SIE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

DAXSIE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.58%

-73.39%

+27.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-20.50%

+5.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.96%

-38.97%

-0.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.58%

-48.67%

+3.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.00%

-15.98%

+5.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.58%

-20.79%

+10.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

6.34%

-2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DAX и SIE.DE

Текущая волатильность для Global X DAX Germany ETF (DAX) составляет 8.46%, в то время как у Siemens Aktiengesellschaft (SIE.DE) волатильность равна 11.76%. Это указывает на то, что DAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DAXSIE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.46%

11.76%

-3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.77%

24.72%

-11.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.20%

33.63%

-13.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.20%

32.06%

-11.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.21%

29.38%

-8.17%