PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAX с RWE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DAX с RWE.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X DAX Germany ETF (DAX) и RWE AG (RWE.DE).

DAX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DAX Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности DAX и RWE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X DAX Germany ETF (DAX) и RWE AG (RWE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAX и RWE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DAX
Global X DAX Germany ETF		-7.02%39.00%10.55%23.62%-18.47%7.73%12.27%22.11%-22.92%28.23%
RWE.DE
RWE AG		28.03%83.12%-31.94%4.37%12.52%-2.30%46.93%45.68%14.34%64.23%
Разные валюты инструментов

DAX торгуется в USD, в то время как RWE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RWE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DAX показывает доходность -7.02%, что значительно ниже, чем у RWE.DE с доходностью 28.03%. За последние 10 лет акции DAX уступали акциям RWE.DE по среднегодовой доходности: 8.39% против 21.38% соответственно.

DAX

1 день
-0.82%
1 месяц
-4.14%
С начала года
-7.02%
6 месяцев
-6.90%
1 год
9.35%
3 года*
15.34%
5 лет*
7.73%
10 лет*
8.39%

RWE.DE

1 день
0.02%
1 месяц
10.19%
С начала года
28.03%
6 месяцев
48.83%
1 год
92.04%
3 года*
19.63%
5 лет*
14.02%
10 лет*
21.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X DAX Germany ETF

RWE AG

Часто сравнивают с DAX:
DAX с SPYDAX с ^NIFTY500DAX с BMW.DEDAX с CACDAX с ^FCHIDAX с VOODAX с QQQ
Часто сравнивают с RWE.DE:
RWE.DE с EONGYRWE.DE с AEERWE.DE с ORSTED.CORWE.DE с VSTRWE.DE с TSRWE.DE с BYW6.DERWE.DE с BP

Доходность на риск

DAX vs. RWE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAX
Ранг доходности на риск DAX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
RWE.DE
Ранг доходности на риск RWE.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWE.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWE.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWE.DE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWE.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWE.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAX c RWE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X DAX Germany ETF (DAX) и RWE AG (RWE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAXRWE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

3.48

-3.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

4.23

-3.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.55

-0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.63

7.97

-7.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.17

22.00

-19.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAX vs. RWE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAX на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа RWE.DE равного 3.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAX и RWE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAXRWE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

3.48

-3.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.50

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.70

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.07

+0.26

Корреляция

Корреляция между DAX и RWE.DE составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAX и RWE.DE

Дивидендная доходность DAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности RWE.DE в 1.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAX
Global X DAX Germany ETF		1.58%1.47%2.24%2.48%2.80%2.65%2.25%2.47%3.33%1.73%1.78%1.41%
RWE.DE
RWE AG		1.86%2.43%3.47%2.19%2.16%2.38%4.63%2.56%7.91%0.00%1.10%8.54%

Просадки

Сравнение просадок DAX и RWE.DE

Максимальная просадка DAX за все время составила -45.58%, что меньше максимальной просадки RWE.DE в -88.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAX и RWE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

DAXRWE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.58%

-85.39%

+39.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-9.98%

-4.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.96%

-32.19%

-7.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.58%

-39.02%

-6.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.73%

0.00%

-10.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.58%

-33.40%

+22.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

3.73%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности DAX и RWE.DE

Текущая волатильность для Global X DAX Germany ETF (DAX) составляет 8.35%, в то время как у RWE AG (RWE.DE) волатильность равна 9.31%. Это указывает на то, что DAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DAXRWE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.35%

9.31%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.74%

19.66%

-6.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.21%

26.29%

-6.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.20%

27.59%

-7.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.21%

30.21%

-9.00%