PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAX с HEN3.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DAX с HEN3.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X DAX Germany ETF (DAX) и Henkel AG & Co. KGaA (HEN3.DE).

DAX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DAX Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности DAX и HEN3.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X DAX Germany ETF (DAX) и Henkel AG & Co. KGaA (HEN3.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAX и HEN3.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DAX
Global X DAX Germany ETF		-6.25%39.00%10.55%23.62%-18.47%7.73%12.27%22.11%-22.92%28.23%
HEN3.DE
Henkel AG & Co. KGaA		-6.21%-4.42%12.41%18.55%-10.91%-27.65%15.03%-3.43%-16.21%12.71%
Разные валюты инструментов

DAX торгуется в USD, в то время как HEN3.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HEN3.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DAX показывает доходность -6.25%, а HEN3.DE немного выше – -6.21%. За последние 10 лет акции DAX превзошли акции HEN3.DE по среднегодовой доходности: 8.48% против -1.12% соответственно.

DAX

1 день
1.45%
1 месяц
-6.35%
С начала года
-6.25%
6 месяцев
-5.30%
1 год
10.17%
3 года*
15.81%
5 лет*
7.90%
10 лет*
8.48%

HEN3.DE

1 день
0.09%
1 месяц
-18.85%
С начала года
-6.21%
6 месяцев
-5.28%
1 год
-0.25%
3 года*
2.08%
5 лет*
-4.86%
10 лет*
-1.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X DAX Germany ETF

Henkel AG & Co. KGaA

Часто сравнивают с DAX:
DAX с SPYDAX с ^NIFTY500DAX с BMW.DEDAX с CACDAX с ^FCHIDAX с VOODAX с QQQ
Часто сравнивают с HEN3.DE:
HEN3.DE с TTEHEN3.DE с SPYHEN3.DE с ^GSPCHEN3.DE с PGHEN3.DE с VUSA.ASHEN3.DE с VOOHEN3.DE с HEN.DE

Доходность на риск

DAX vs. HEN3.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAX
Ранг доходности на риск DAX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
HEN3.DE
Ранг доходности на риск HEN3.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEN3.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEN3.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEN3.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEN3.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEN3.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAX c HEN3.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X DAX Germany ETF (DAX) и Henkel AG & Co. KGaA (HEN3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAXHEN3.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

-0.01

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

0.12

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.02

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

-0.01

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.61

-0.02

+2.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAX vs. HEN3.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAX на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа HEN3.DE равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAX и HEN3.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAXHEN3.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

-0.01

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

-0.23

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

-0.05

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.20

+0.14

Корреляция

Корреляция между DAX и HEN3.DE составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAX и HEN3.DE

Дивидендная доходность DAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности HEN3.DE в 3.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAX
Global X DAX Germany ETF		1.57%1.47%2.24%2.48%2.80%2.65%2.25%2.47%3.33%1.73%1.78%1.41%
HEN3.DE
Henkel AG & Co. KGaA		3.09%2.93%2.18%2.54%2.85%2.60%4.01%2.01%1.88%1.47%1.30%1.27%

Просадки

Сравнение просадок DAX и HEN3.DE

Максимальная просадка DAX за все время составила -45.58%, что меньше максимальной просадки HEN3.DE в -60.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAX и HEN3.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

DAXHEN3.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.58%

-56.29%

+10.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-21.27%

+6.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.96%

-39.07%

-0.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.58%

-49.00%

+3.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.00%

-36.47%

+26.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.58%

-18.80%

+8.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

7.24%

-3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DAX и HEN3.DE

Global X DAX Germany ETF (DAX) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с Henkel AG & Co. KGaA (HEN3.DE) с волатильностью 6.05%. Это указывает на то, что DAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEN3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DAXHEN3.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.46%

6.05%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.77%

13.80%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.20%

19.96%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.20%

21.25%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.21%

21.11%

+0.10%