PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAX с CACX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DAX с CACX.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

DAX (Global X DAX Germany ETF) and CACX.L (Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist) are both Europe Equities funds - DAX tracks the DAX Index while CACX.L tracks the Euronext Paris CAC 40 NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, DAX returned 8.59%/yr vs 9.75%/yr for CACX.L. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DAX charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for CACX.L.

Доходность

Сравнение доходности DAX и CACX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X DAX Germany ETF (DAX) и Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist (CACX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DAX торгуется в USD, в то время как CACX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CACX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DAX показывает доходность -1.95%, что значительно ниже, чем у CACX.L с доходностью 2.29%. За последние 10 лет акции DAX уступали акциям CACX.L по среднегодовой доходности: 8.59% против 9.75% соответственно.

DAX

1 день
-2.38%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-1.95%
6 месяцев
0.73%
1 год
1.45%
3 года*
17.51%
5 лет*
7.43%
10 лет*
8.59%

CACX.L

1 день
0.89%
1 месяц
-1.36%
С начала года
2.29%
6 месяцев
3.46%
1 год
10.41%
3 года*
10.48%
5 лет*
6.86%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DAX и CACX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DAX
Global X DAX Germany ETF		-1.95%39.00%10.55%23.62%-18.47%7.73%12.27%22.11%-22.92%28.23%
CACX.L
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist		2.29%28.62%-5.98%22.99%-11.19%21.03%3.87%28.82%-12.93%28.25%

Correlation

The correlation between DAX and CACX.L is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2014 г.

0.73

The correlation between DAX and CACX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DAX и CACX.L

Секторы
DAX
CACX.L

Промышленность

34.8%
34.9%

Финансовые услуги

21.0%
15.4%

Технологии

13.2%
4.0%

Потребительский циклический сектор

7.0%
14.9%

Коммуникационные услуги

6.1%
3.2%

Здравоохранение

5.7%
9.5%

Сырьевые материалы

5.3%
2.4%

Коммунальные услуги

5.0%
0.5%

Недвижимость

1.0%
0.7%

Потребительский защитный сектор

0.9%
5.0%

Энергетика

-

9.6%

Промышленность

DAX
34.8%
CACX.L
34.9%

Финансовые услуги

DAX
21.0%
CACX.L
15.4%

Технологии

DAX
13.2%
CACX.L
4.0%

Потребительский циклический сектор

DAX
7.0%
CACX.L
14.9%

Коммуникационные услуги

DAX
6.1%
CACX.L
3.2%

Здравоохранение

DAX
5.7%
CACX.L
9.5%

Сырьевые материалы

DAX
5.3%
CACX.L
2.4%

Коммунальные услуги

DAX
5.0%
CACX.L
0.5%

Недвижимость

DAX
1.0%
CACX.L
0.7%

Потребительский защитный сектор

DAX
0.9%
CACX.L
5.0%

Энергетика

DAX

-

CACX.L
9.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X DAX Germany ETF

Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist

Часто сравнивают с DAX:
DAX с SPYDAX с ^NIFTY500DAX с CACDAX с BMW.DEDAX с ^FCHIDAX с QQQDAX с VOO
Часто сравнивают с CACX.L:
CACX.L с SPYCACX.L с AI.PACACX.L с XDAX.LCACX.L с QQQCACX.L с V50A.DECACX.L с BRK-BCACX.L с VOO

Доходность на риск

DAX vs. CACX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAX
Ранг доходности на риск DAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
CACX.L
Ранг доходности на риск CACX.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CACX.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CACX.L: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CACX.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CACX.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CACX.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAX c CACX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X DAX Germany ETF (DAX) и Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist (CACX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAXCACX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
0.64

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.24
1.00

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.13

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.10

0.81

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.31

2.52

-2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAX vs. CACX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAX на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа CACX.L равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAX и CACX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAXCACX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

0.64

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.35

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.48

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.37

-0.02

Просадки

Сравнение просадок DAX и CACX.L

Максимальная просадка DAX за все время составила -45.58%, что больше максимальной просадки CACX.L в -40.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAX и CACX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DAXCACX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.58%

-40.03%

-5.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-12.77%

-2.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.03%

-15.17%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.96%

-32.43%

-7.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.58%

-40.03%

-5.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.87%

-4.01%

-1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.50%

-7.36%

-3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

4.14%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности DAX и CACX.L

Global X DAX Germany ETF (DAX) и Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist (CACX.L) имеют волатильность 5.66% и 5.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DAXCACX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

5.57%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.59%

12.57%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.82%

16.35%

+1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.40%

19.88%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.29%

20.14%

+1.15%

Сравнение комиссий DAX и CACX.L

DAX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CACX.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAX и CACX.L

Дивидендная доходность DAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности CACX.L в 2.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CACX.L
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist		2.83%2.90%3.00%2.78%2.54%1.95%1.66%3.03%3.70%2.94%3.49%3.46%
DAX
Global X DAX Germany ETF		1.50%1.47%2.24%2.48%2.80%2.65%2.25%2.47%3.33%1.73%1.78%1.41%

Часто задаваемые вопросы

DAX and CACX.L have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DAX is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DAX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for CACX.L.

DAX tracks DAX Index, while CACX.L tracks Euronext Paris CAC 40 NR EUR. They also come from different issuers: Global X and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for DAX and 0.25% for CACX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DAX и CACX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор