PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAGB.L с TSGB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DAGB.L с TSGB.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

DAGB.L (VanEck Digital Assets Equity UCITS ETF A USD Acc) and TSGB.L (VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A) are both exchange-traded funds - DAGB.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while TSGB.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, DAGB.L returned -2.66%/yr vs 11.98%/yr for TSGB.L. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. DAGB.L charges 0.65%/yr vs 0.20%/yr for TSGB.L.

Доходность

Сравнение доходности DAGB.L и TSGB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в VanEck Digital Assets Equity UCITS ETF A USD Acc (DAGB.L) и VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSGB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DAGB.L показывает доходность 19.22%, что значительно выше, чем у TSGB.L с доходностью 11.18%.

DAGB.L

1 день
-7.71%
1 месяц
-7.54%
С начала года
19.22%
6 месяцев
3.58%
1 год
36.39%
3 года*
50.12%
5 лет*
-2.66%
10 лет*
—

TSGB.L

1 день
-1.22%
1 месяц
3.49%
С начала года
11.18%
6 месяцев
12.32%
1 год
26.97%
3 года*
16.57%
5 лет*
11.98%
10 лет*
-2.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DAGB.L и TSGB.L

2026 (YTD)20252024202320222021
DAGB.L
VanEck Digital Assets Equity UCITS ETF A USD Acc		19.22%2.70%31.12%326.16%-85.21%-24.14%
TSGB.L
VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A		11.18%19.05%11.64%13.73%-7.64%14.51%

Correlation

The correlation between DAGB.L and TSGB.L is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2021 г.

0.49

The correlation between DAGB.L and TSGB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DAGB.L и TSGB.L

Секторы
DAGB.L
TSGB.L

Финансовые услуги

62.4%
29.4%

Технологии

34.7%
23.6%

Потребительский циклический сектор

2.9%
7.4%

Сырьевые материалы

-

2.7%

Коммуникационные услуги

-

7.0%

Потребительский защитный сектор

-

1.5%

Энергетика

-

0.4%

Здравоохранение

-

12.7%

Промышленность

-

11.7%

Недвижимость

-

2.6%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Финансовые услуги

DAGB.L
62.4%
TSGB.L
29.4%

Технологии

DAGB.L
34.7%
TSGB.L
23.6%

Потребительский циклический сектор

DAGB.L
2.9%
TSGB.L
7.4%

Сырьевые материалы

DAGB.L

-

TSGB.L
2.7%

Коммуникационные услуги

DAGB.L

-

TSGB.L
7.0%

Потребительский защитный сектор

DAGB.L

-

TSGB.L
1.5%

Энергетика

DAGB.L

-

TSGB.L
0.4%

Здравоохранение

DAGB.L

-

TSGB.L
12.7%

Промышленность

DAGB.L

-

TSGB.L
11.7%

Недвижимость

DAGB.L

-

TSGB.L
2.6%

Коммунальные услуги

DAGB.L

-

TSGB.L
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Digital Assets Equity UCITS ETF A USD Acc

VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A

Часто сравнивают с DAGB.L:
DAGB.L с BTC-USDDAGB.L с BKCG.LDAGB.L с BCHS.LDAGB.L с DAPP.LDAGB.L с MSTRDAGB.L с SMGB.LDAGB.L с SMH
Часто сравнивают с TSGB.L:
TSGB.L с AEME.LTSGB.L с PQVG.LTSGB.L с USDV.LTSGB.L с VDIV.DETSGB.L с VEUR.LTSGB.L с ISF.LTSGB.L с ISPA.DE

Доходность на риск

DAGB.L vs. TSGB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAGB.L
Ранг доходности на риск DAGB.L: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAGB.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAGB.L: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAGB.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAGB.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAGB.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
TSGB.L
Ранг доходности на риск TSGB.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSGB.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSGB.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSGB.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSGB.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSGB.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAGB.L c TSGB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital Assets Equity UCITS ETF A USD Acc (DAGB.L) и VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAGB.LTSGB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
2.22

-1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
3.19

-2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.42

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

3.04

-2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.43

11.79

-10.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAGB.L vs. TSGB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAGB.L на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа TSGB.L равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAGB.L и TSGB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAGB.LTSGB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

2.22

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.92

-0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

-0.00

-0.07

Просадки

Сравнение просадок DAGB.L и TSGB.L

Максимальная просадка DAGB.L за все время составила -91.23%, что больше максимальной просадки TSGB.L в -80.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAGB.L и TSGB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DAGB.LTSGB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.23%

-80.10%

-11.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.63%

-8.83%

-36.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.48%

-16.71%

-41.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.23%

-16.71%

-74.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.69%

-41.22%

+2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.57%

-38.10%

-19.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.36%

2.28%

+23.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DAGB.L и TSGB.L

VanEck Digital Assets Equity UCITS ETF A USD Acc (DAGB.L) имеет более высокую волатильность в 17.63% по сравнению с VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSGB.L) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что DAGB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DAGB.LTSGB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.63%

2.77%

+14.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.85%

9.73%

+31.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.37%

12.11%

+46.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.93%

12.96%

+58.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.76%

28.27%

+43.49%

Сравнение комиссий DAGB.L и TSGB.L

DAGB.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии TSGB.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAGB.L и TSGB.L

DAGB.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSGB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DAGB.L
VanEck Digital Assets Equity UCITS ETF A USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSGB.L
VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A		1.85%1.90%2.22%2.20%2.28%4.27%7.57%9.63%2.18%1.84%

Часто задаваемые вопросы

DAGB.L and TSGB.L have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TSGB.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TSGB.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.65% for DAGB.L.

DAGB.L is categorized as Technology Equities, while TSGB.L is Global Equities. DAGB.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while TSGB.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.65% for DAGB.L and 0.20% for TSGB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DAGB.L и TSGB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор