Сравнение DAGB.L с TRET.L
DAGB.L (VanEck Digital Assets Equity UCITS ETF A USD Acc) and TRET.L (VanEck Global Real Estate UCITS ETF) are both exchange-traded funds - DAGB.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while TRET.L is a REIT fund tracking the GPR Global 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DAGB.L returned -1.09%/yr vs 3.44%/yr for TRET.L. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. DAGB.L charges 0.65%/yr vs 0.25%/yr for TRET.L.
Доходность
Сравнение доходности DAGB.L и TRET.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DAGB.L торгуется в GBP, в то время как TRET.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TRET.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DAGB.L показывает доходность 29.14%, что значительно выше, чем у TRET.L с доходностью 4.45%.
DAGB.L
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 29.14%
- 6 месяцев
- 12.28%
- 1 год
- 47.75%
- 3 года*
- 52.74%
- 5 лет*
- -1.09%
- 10 лет*
- —
TRET.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 3.11%
- 1 год
- 11.75%
- 3 года*
- 8.05%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DAGB.L и TRET.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DAGB.L VanEck Digital Assets Equity UCITS ETF A USD Acc | 29.14% | 2.77% | 31.18% | 325.83% | -85.21% | -24.14% |
TRET.L VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 4.41% | 6.27% | 2.82% | 8.24% | -16.84% | 18.93% |
Correlation
The correlation between DAGB.L and TRET.L is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2021 г. | 0.28 |
The correlation between DAGB.L and TRET.L shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов DAGB.L и TRET.L
Секторы
DAGB.L
TRET.L
Финансовые услуги
Технологии
-
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
DAGB.L
TRET.L
Технологии
DAGB.L
TRET.L
-
Потребительский циклический сектор
DAGB.L
TRET.L
Сырьевые материалы
DAGB.L
-
TRET.L
-
Коммуникационные услуги
DAGB.L
-
TRET.L
-
Потребительский защитный сектор
DAGB.L
-
TRET.L
-
Энергетика
DAGB.L
-
TRET.L
-
Здравоохранение
DAGB.L
-
TRET.L
-
Промышленность
DAGB.L
-
TRET.L
-
Недвижимость
DAGB.L
-
TRET.L
Коммунальные услуги
DAGB.L
-
TRET.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAGB.L vs. TRET.L — Ранг доходности на риск
DAGB.L
TRET.L
Сравнение DAGB.L c TRET.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital Assets Equity UCITS ETF A USD Acc (DAGB.L) и VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DAGB.L | TRET.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.17 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.30 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.03 | 4.07 | -2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DAGB.L | TRET.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.94 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.22 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.20 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок DAGB.L и TRET.L
Максимальная просадка DAGB.L за все время составила -91.23%, что больше максимальной просадки TRET.L в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAGB.L и TRET.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DAGB.L | TRET.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.23% | -36.12% | -55.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.63% | -9.00% | -36.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.45% | -15.30% | -43.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.23% | -27.34% | -63.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.56% | -5.44% | -28.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.60% | -10.55% | -47.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.31% | 2.88% | +22.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAGB.L и TRET.L
VanEck Digital Assets Equity UCITS ETF A USD Acc (DAGB.L) имеет более высокую волатильность в 16.79% по сравнению с VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.L) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что DAGB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRET.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DAGB.L | TRET.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.79% | 3.60% | +13.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.07% | 10.02% | +30.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.84% | 12.51% | +45.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.95% | 15.62% | +56.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.78% | 17.77% | +54.01% |
Сравнение комиссий DAGB.L и TRET.L
DAGB.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии TRET.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAGB.L и TRET.L
DAGB.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRET.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAGB.L VanEck Digital Assets Equity UCITS ETF A USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRET.L VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 3.49% | 3.54% | 3.56% | 3.54% | 4.56% | 1.86% | 4.18% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
DAGB.L and TRET.L have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRET.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRET.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for DAGB.L.
DAGB.L is categorized as Technology Equities, while TRET.L is REIT. DAGB.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while TRET.L tracks GPR Global 100 Index. Their fees differ too: 0.65% for DAGB.L and 0.25% for TRET.L.
Подберите оптимальное распределение для DAGB.L и TRET.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор