Сравнение DA20.DE с RAND.DE
DA20.DE (Bitwise MSCI Digital Assets Select 20 ETP) and RAND.DE (CoinShares Physical Staked Algorand EUR) are both Cryptocurrency funds. DA20.DE is passively managed, while RAND.DE is actively managed. Over the past 3 years, DA20.DE returned 11.60%/yr vs -11.13%/yr for RAND.DE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DA20.DE charges 1.49%/yr vs 0.00%/yr for RAND.DE.
Доходность
Сравнение доходности DA20.DE и RAND.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DA20.DE показывает доходность -35.04%, что значительно ниже, чем у RAND.DE с доходностью -18.89%.
DA20.DE
- 1 день
- -4.79%
- 1 месяц
- -21.08%
- С начала года
- -35.04%
- 6 месяцев
- -38.56%
- 1 год
- -41.32%
- 3 года*
- 11.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RAND.DE
- 1 день
- -5.09%
- 1 месяц
- -11.94%
- С начала года
- -18.89%
- 6 месяцев
- -20.48%
- 1 год
- -45.18%
- 3 года*
- -11.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DA20.DE и RAND.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DA20.DE Bitwise MSCI Digital Assets Select 20 ETP | -35.04% | -25.93% | 90.42% | 53.73% |
RAND.DE CoinShares Physical Staked Algorand EUR | -18.89% | -63.34% | 46.73% | 31.09% |
Correlation
The correlation between DA20.DE and RAND.DE is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2023 г. | 0.75 |
The correlation between DA20.DE and RAND.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DA20.DE vs. RAND.DE — Ранг доходности на риск
DA20.DE
RAND.DE
Сравнение DA20.DE c RAND.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise MSCI Digital Assets Select 20 ETP (DA20.DE) и CoinShares Physical Staked Algorand EUR (RAND.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DA20.DE | RAND.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.97 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.63 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -0.93 | -0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DA20.DE | RAND.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | -0.49 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | -0.28 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок DA20.DE и RAND.DE
Максимальная просадка DA20.DE за все время составила -59.43%, что меньше максимальной просадки RAND.DE в -86.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DA20.DE и RAND.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DA20.DE | RAND.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.43% | -86.60% | +27.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.43% | -72.75% | +13.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.43% | -86.60% | +27.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.43% | -82.79% | +23.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.27% | -60.08% | +39.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.14% | 49.62% | -14.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности DA20.DE и RAND.DE
Текущая волатильность для Bitwise MSCI Digital Assets Select 20 ETP (DA20.DE) составляет 10.85%, в то время как у CoinShares Physical Staked Algorand EUR (RAND.DE) волатильность равна 20.37%. Это указывает на то, что DA20.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAND.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DA20.DE | RAND.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.85% | 20.37% | -9.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.45% | 51.93% | -15.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.62% | 93.35% | -42.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.72% | 92.49% | -39.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.72% | 92.49% | -39.77% |
Сравнение комиссий DA20.DE и RAND.DE
DA20.DE берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии RAND.DE в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DA20.DE и RAND.DE
Ни DA20.DE, ни RAND.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DA20.DE and RAND.DE have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RAND.DE is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RAND.DE is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 1.49% for DA20.DE.
They also come from different issuers: Bitwise and CoinShares. Their fees differ too: 1.49% for DA20.DE and 0.00% for RAND.DE.
Подберите оптимальное распределение для DA20.DE и RAND.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор