Сравнение D6RR.DE с EHF1.DE
D6RR.DE (Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF) and EHF1.DE (Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF EUR) are both Europe Equities funds - D6RR.DE tracks the MSCI Europe Climate Change ESG Select while EHF1.DE tracks the MSCI Europe High Dividend Yield. Both are passively managed. Over the past 5 years, D6RR.DE returned 7.43%/yr vs 11.31%/yr for EHF1.DE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. D6RR.DE charges 0.25%/yr vs 0.23%/yr for EHF1.DE.
Доходность
Сравнение доходности D6RR.DE и EHF1.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, D6RR.DE показывает доходность 4.41%, что значительно ниже, чем у EHF1.DE с доходностью 5.17%.
D6RR.DE
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- 4.41%
- 6 месяцев
- 6.61%
- 1 год
- 9.76%
- 3 года*
- 10.38%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- —
EHF1.DE
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 5.17%
- 6 месяцев
- 7.16%
- 1 год
- 12.60%
- 3 года*
- 14.05%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам D6RR.DE и EHF1.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
D6RR.DE Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF | 4.41% | 13.01% | 10.17% | 15.40% | -13.96% | 26.07% | 10.31% |
EHF1.DE Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF EUR | 5.17% | 19.17% | 9.83% | 14.12% | 1.04% | 18.25% | 8.32% |
Correlation
The correlation between D6RR.DE and EHF1.DE is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2020 г. | 0.77 |
The correlation between D6RR.DE and EHF1.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
D6RR.DE vs. EHF1.DE — Ранг доходности на риск
D6RR.DE
EHF1.DE
Сравнение D6RR.DE c EHF1.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF (D6RR.DE) и Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF EUR (EHF1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| D6RR.DE | EHF1.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.25 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 2.09 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.99 | 5.91 | -2.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| D6RR.DE | EHF1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.31 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.91 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.58 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок D6RR.DE и EHF1.DE
Максимальная просадка D6RR.DE за все время составила -22.80%, что меньше максимальной просадки EHF1.DE в -38.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D6RR.DE и EHF1.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| D6RR.DE | EHF1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.80% | -38.13% | +15.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | -6.24% | -4.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.54% | -12.89% | -4.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.80% | -15.64% | -7.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -4.13% | +2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -4.65% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 2.21% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности D6RR.DE и EHF1.DE
Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF (D6RR.DE) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF EUR (EHF1.DE) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что D6RR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EHF1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| D6RR.DE | EHF1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 3.69% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.99% | 7.94% | +3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.50% | 9.92% | +3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.80% | 12.28% | +2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.76% | 15.39% | -0.63% |
Сравнение комиссий D6RR.DE и EHF1.DE
D6RR.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии EHF1.DE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов D6RR.DE и EHF1.DE
Дивидендная доходность D6RR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, тогда как EHF1.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
D6RR.DE Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF | 2.11% | 2.14% | 2.18% | 2.08% | 2.28% | 1.66% | 0.32% |
EHF1.DE Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
D6RR.DE and EHF1.DE have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EHF1.DE is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EHF1.DE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.25% for D6RR.DE.
D6RR.DE tracks MSCI Europe Climate Change ESG Select, while EHF1.DE tracks MSCI Europe High Dividend Yield. They also come from different issuers: Deka and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for D6RR.DE and 0.23% for EHF1.DE.
Подберите оптимальное распределение для D6RR.DE и EHF1.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор