PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение D6RR.DE с CEMS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение D6RR.DE с CEMS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

D6RR.DE (Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF) and CEMS.DE (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds - D6RR.DE tracks the MSCI Europe Climate Change ESG Select while CEMS.DE tracks the MSCI Europe Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 5 years, D6RR.DE returned 7.43%/yr vs 14.47%/yr for CEMS.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности D6RR.DE и CEMS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF (D6RR.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, D6RR.DE показывает доходность 4.41%, что значительно ниже, чем у CEMS.DE с доходностью 13.72%.

D6RR.DE

1 день
0.83%
1 месяц
1.37%
С начала года
4.41%
6 месяцев
6.61%
1 год
9.76%
3 года*
10.38%
5 лет*
7.43%
10 лет*
—

CEMS.DE

1 день
0.10%
1 месяц
2.64%
С начала года
13.72%
6 месяцев
16.98%
1 год
32.08%
3 года*
21.63%
5 лет*
14.47%
10 лет*
10.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам D6RR.DE и CEMS.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
D6RR.DE
Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF		4.41%13.01%10.17%15.40%-13.96%26.07%10.31%
CEMS.DE
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		13.72%35.97%9.93%13.90%-4.54%26.62%11.86%

Correlation

The correlation between D6RR.DE and CEMS.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2020 г.

0.84

The correlation between D6RR.DE and CEMS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с D6RR.DE:
D6RR.DE с D6RQ.DED6RR.DE с D6RP.DED6RR.DE с EL4F.DED6RR.DE с ELFW.DED6RR.DE с EL4A.DED6RR.DE с CEMT.DED6RR.DE с WTEE.DE
Часто сравнивают с CEMS.DE:
CEMS.DE с CEMQ.DECEMS.DE с EUN0.DECEMS.DE с VERX.DECEMS.DE с SXR1.DECEMS.DE с SXR3.DECEMS.DE с ZPRW.DECEMS.DE с SXRY.DE

Доходность на риск

D6RR.DE vs. CEMS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
D6RR.DE
Ранг доходности на риск D6RR.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D6RR.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D6RR.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D6RR.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D6RR.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D6RR.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
CEMS.DE
Ранг доходности на риск CEMS.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMS.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMS.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMS.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMS.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMS.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение D6RR.DE c CEMS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF (D6RR.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

D6RR.DECEMS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
2.37

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
3.26

-2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.43

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

3.29

-2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.99

12.37

-9.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

D6RR.DE vs. CEMS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа D6RR.DE на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа CEMS.DE равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа D6RR.DE и CEMS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

D6RR.DECEMS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

2.37

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.94

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.49

+0.21

Просадки

Сравнение просадок D6RR.DE и CEMS.DE

Максимальная просадка D6RR.DE за все время составила -22.80%, что меньше максимальной просадки CEMS.DE в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D6RR.DE и CEMS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

D6RR.DECEMS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.80%

-40.20%

+17.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-9.99%

-1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.54%

-17.57%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.80%

-19.55%

-3.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-1.26%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-7.49%

+2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

2.66%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности D6RR.DE и CEMS.DE

Текущая волатильность для Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF (D6RR.DE) составляет 4.11%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что D6RR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEMS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

D6RR.DECEMS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

4.65%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

11.17%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.50%

13.87%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.80%

15.23%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.76%

17.43%

-2.67%

Сравнение комиссий D6RR.DE и CEMS.DE

И D6RR.DE, и CEMS.DE имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов D6RR.DE и CEMS.DE

Дивидендная доходность D6RR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, тогда как CEMS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
CEMS.DE
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
D6RR.DE
Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF		2.11%2.14%2.18%2.08%2.28%1.66%0.32%

Часто задаваемые вопросы

D6RR.DE and CEMS.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

D6RR.DE and CEMS.DE have the same expense ratio: 0.25% per year.

D6RR.DE tracks MSCI Europe Climate Change ESG Select, while CEMS.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value. They also come from different issuers: Deka and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для D6RR.DE и CEMS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор