Сравнение D6RQ.DE с 5HEE.DE
D6RQ.DE (Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF) and 5HEE.DE (Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF (EUR)) are both Large Cap Blend Equities funds - D6RQ.DE tracks the MSCI USA Climate Change ESG Select while 5HEE.DE tracks the Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector. Both are passively managed. Over the past 5 years, D6RQ.DE returned 15.69%/yr vs 3.45%/yr for 5HEE.DE. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. D6RQ.DE charges 0.25%/yr vs 0.75%/yr for 5HEE.DE.
Доходность
Сравнение доходности D6RQ.DE и 5HEE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, D6RQ.DE показывает доходность 14.42%, что значительно выше, чем у 5HEE.DE с доходностью 5.36%.
D6RQ.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.30%
- 6 месяцев
- 13.66%
- С начала года
- 14.42%
- 1 год
- 28.30%
- 3 года*
- 22.15%
- 5 лет*
- 15.69%
- 10 лет*
- —
5HEE.DE
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 3.88%
- 6 месяцев
- 2.69%
- С начала года
- 5.36%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам D6RQ.DE и 5HEE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
D6RQ.DE Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF | 14.42% | 4.36% | 42.08% | 34.15% | -22.07% | 41.44% | 17.63% |
5HEE.DE Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF (EUR) | 5.36% | -7.39% | 10.30% | 11.99% | -11.48% | 32.30% | 17.93% |
Correlation
The correlation between D6RQ.DE and 5HEE.DE is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2020 г. | 0.70 |
Over the past year, the correlation between D6RQ.DE and 5HEE.DE has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
D6RQ.DE vs. 5HEE.DE — Ранг доходности на риск
D6RQ.DE
5HEE.DE
Сравнение D6RQ.DE c 5HEE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF (D6RQ.DE) и Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF (EUR) (5HEE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| D6RQ.DE | 5HEE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.16 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 1.40 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.46 | 3.36 | +3.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок D6RQ.DE и 5HEE.DE
Максимальная просадка D6RQ.DE за все время составила -27.29%, что меньше максимальной просадки 5HEE.DE в -32.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D6RQ.DE и 5HEE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| D6RQ.DE | 5HEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.29% | -32.56% | +5.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -6.95% | -5.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.29% | -22.48% | -4.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.29% | -22.48% | -4.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -6.83% | +5.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -6.27% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.30% | 2.89% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности D6RQ.DE и 5HEE.DE
Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF (D6RQ.DE) и Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF (EUR) (5HEE.DE) имеют волатильность 4.39% и 4.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| D6RQ.DE | 5HEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 4.31% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.95% | 8.38% | +2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.50% | 11.04% | +4.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.88% | 14.99% | +2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.55% | 16.92% | +0.63% |
Сравнение комиссий D6RQ.DE и 5HEE.DE
D6RQ.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии 5HEE.DE в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов D6RQ.DE и 5HEE.DE
Дивидендная доходность D6RQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как 5HEE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5HEE.DE Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF (EUR) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
D6RQ.DE Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF | 0.37% | 0.53% | 0.39% | 0.60% | 0.80% | 0.46% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
D6RQ.DE and 5HEE.DE have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, D6RQ.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
D6RQ.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for 5HEE.DE.
D6RQ.DE tracks MSCI USA Climate Change ESG Select, while 5HEE.DE tracks Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector. They also come from different issuers: Deka and Natixis. Their fees differ too: 0.25% for D6RQ.DE and 0.75% for 5HEE.DE.
Подберите оптимальное распределение для D6RQ.DE и 5HEE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор