Сравнение D6RP.DE с IS3S.DE
D6RP.DE (Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF) and IS3S.DE (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF) are both Global Equities funds - D6RP.DE tracks the MSCI World Climate Change ESG Select while IS3S.DE tracks the MSCI World Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 5 years, D6RP.DE returned 14.58%/yr vs 17.35%/yr for IS3S.DE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. D6RP.DE charges 0.26%/yr vs 0.30%/yr for IS3S.DE.
Доходность
Сравнение доходности D6RP.DE и IS3S.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, D6RP.DE показывает доходность 11.26%, что значительно ниже, чем у IS3S.DE с доходностью 35.27%.
D6RP.DE
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 6.97%
- С начала года
- 11.26%
- 6 месяцев
- 11.65%
- 1 год
- 26.71%
- 3 года*
- 19.96%
- 5 лет*
- 14.58%
- 10 лет*
- —
IS3S.DE
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 11.04%
- С начала года
- 35.27%
- 6 месяцев
- 38.20%
- 1 год
- 63.38%
- 3 года*
- 26.82%
- 5 лет*
- 17.35%
- 10 лет*
- 12.60%
Сравнение доходности по годам D6RP.DE и IS3S.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
D6RP.DE Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF | 11.26% | 6.56% | 34.46% | 27.65% | -19.59% | 35.02% | 12.21% |
IS3S.DE iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 35.27% | 25.13% | 11.36% | 15.62% | -4.81% | 30.38% | 8.49% |
Correlation
The correlation between D6RP.DE and IS3S.DE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2020 г. | 0.74 |
The correlation between D6RP.DE and IS3S.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
D6RP.DE vs. IS3S.DE — Ранг доходности на риск
D6RP.DE
IS3S.DE
Сравнение D6RP.DE c IS3S.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF (D6RP.DE) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| D6RP.DE | IS3S.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.83 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 10.36 | -7.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.69 | 39.01 | -29.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| D6RP.DE | IS3S.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 4.53 | -2.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 1.24 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.68 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок D6RP.DE и IS3S.DE
Максимальная просадка D6RP.DE за все время составила -23.89%, что меньше максимальной просадки IS3S.DE в -35.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D6RP.DE и IS3S.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| D6RP.DE | IS3S.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.89% | -35.18% | +11.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -6.09% | -3.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.89% | -17.80% | -6.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.89% | -17.80% | -6.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -0.83% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.13% | -5.82% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 1.62% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности D6RP.DE и IS3S.DE
Текущая волатильность для Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF (D6RP.DE) составляет 3.50%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что D6RP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS3S.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| D6RP.DE | IS3S.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 5.62% | -2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 11.32% | -1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.33% | 13.93% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 13.85% | +2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.78% | 15.76% | +0.02% |
Сравнение комиссий D6RP.DE и IS3S.DE
D6RP.DE берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии IS3S.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов D6RP.DE и IS3S.DE
Дивидендная доходность D6RP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, тогда как IS3S.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
D6RP.DE Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF | 0.69% | 0.79% | 0.70% | 1.04% | 1.23% | 0.79% | 0.34% |
IS3S.DE iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
D6RP.DE and IS3S.DE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, D6RP.DE is cheaper at 0.26% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
D6RP.DE is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.30% for IS3S.DE.
D6RP.DE tracks MSCI World Climate Change ESG Select, while IS3S.DE tracks MSCI World Enhanced Value. They also come from different issuers: Deka and iShares. Their fees differ too: 0.26% for D6RP.DE and 0.30% for IS3S.DE.
Подберите оптимальное распределение для D6RP.DE и IS3S.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор