PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение D6RP.DE с ETLQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение D6RP.DE с ETLQ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

D6RP.DE (Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF) and ETLQ.DE (L&G Global Equity UCITS ETF) are both Global Equities funds - D6RP.DE tracks the MSCI World Climate Change ESG Select while ETLQ.DE tracks the Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, D6RP.DE returned 14.58%/yr vs 13.10%/yr for ETLQ.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. D6RP.DE charges 0.26%/yr vs 0.10%/yr for ETLQ.DE.

Доходность

Сравнение доходности D6RP.DE и ETLQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF (D6RP.DE) и L&G Global Equity UCITS ETF (ETLQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: D6RP.DE показывает доходность 11.26%, а ETLQ.DE немного ниже – 10.88%.

D6RP.DE

1 день
-0.24%
1 месяц
6.97%
С начала года
11.26%
6 месяцев
11.65%
1 год
26.71%
3 года*
19.96%
5 лет*
14.58%
10 лет*
—

ETLQ.DE

1 день
0.00%
1 месяц
3.89%
С начала года
10.88%
6 месяцев
10.99%
1 год
23.85%
3 года*
17.73%
5 лет*
13.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам D6RP.DE и ETLQ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
D6RP.DE
Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF		11.26%6.56%34.46%27.65%-19.59%35.02%12.21%
ETLQ.DE
L&G Global Equity UCITS ETF		10.88%8.14%26.10%20.83%-13.64%32.63%11.06%

Correlation

The correlation between D6RP.DE and ETLQ.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2020 г.

0.96

The correlation between D6RP.DE and ETLQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

L&G Global Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с D6RP.DE:
D6RP.DE с EL49.DED6RP.DE с ELFB.DED6RP.DE с EL4F.DED6RP.DE с D6RD.DED6RP.DE с ELF1.DED6RP.DE с EL4A.DED6RP.DE с ELFC.DE
Часто сравнивают с ETLQ.DE:
ETLQ.DE с QLEIXETLQ.DE с BRK-BETLQ.DE с GGRG.LETLQ.DE с VVGM.DEETLQ.DE с ETLF.DEETLQ.DE с ^GSPCETLQ.DE с AVWC.DE

Доходность на риск

D6RP.DE vs. ETLQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
D6RP.DE
Ранг доходности на риск D6RP.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D6RP.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D6RP.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D6RP.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D6RP.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D6RP.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
ETLQ.DE
Ранг доходности на риск ETLQ.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETLQ.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETLQ.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETLQ.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETLQ.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETLQ.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение D6RP.DE c ETLQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF (D6RP.DE) и L&G Global Equity UCITS ETF (ETLQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

D6RP.DEETLQ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.13

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.98

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.39

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

3.56

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.69

14.23

-4.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

D6RP.DE vs. ETLQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа D6RP.DE на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETLQ.DE равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа D6RP.DE и ETLQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

D6RP.DEETLQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.13

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.92

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.93

+0.11

Просадки

Сравнение просадок D6RP.DE и ETLQ.DE

Максимальная просадка D6RP.DE за все время составила -23.89%, что меньше максимальной просадки ETLQ.DE в -33.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D6RP.DE и ETLQ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

D6RP.DEETLQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.89%

-33.38%

+9.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-6.68%

-2.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.89%

-21.58%

-2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.89%

-21.58%

-2.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.34%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-4.33%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

1.68%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности D6RP.DE и ETLQ.DE

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF (D6RP.DE) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с L&G Global Equity UCITS ETF (ETLQ.DE) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что D6RP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETLQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

D6RP.DEETLQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

2.68%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

7.77%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.33%

11.18%

+2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

14.06%

+1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.78%

15.74%

+0.04%

Сравнение комиссий D6RP.DE и ETLQ.DE

D6RP.DE берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии ETLQ.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов D6RP.DE и ETLQ.DE

Дивидендная доходность D6RP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, тогда как ETLQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
D6RP.DE
Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF		0.69%0.79%0.70%1.04%1.23%0.79%0.34%
ETLQ.DE
L&G Global Equity UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, D6RP.DE and ETLQ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ETLQ.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETLQ.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.26% for D6RP.DE.

D6RP.DE tracks MSCI World Climate Change ESG Select, while ETLQ.DE tracks Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap. They also come from different issuers: Deka and Legal & General. Their fees differ too: 0.26% for D6RP.DE and 0.10% for ETLQ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для D6RP.DE и ETLQ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор