PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение D6RD.DE с SPYN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение D6RD.DE с SPYN.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

D6RD.DE (Deka Future Energy ESG UCITS ETF) and SPYN.DE (SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF) are both Energy Equities funds - D6RD.DE tracks the Solactive Future Energy ESG while SPYN.DE tracks the MSCI Europe Energy 20/35 Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, D6RD.DE returned 9.84%/yr vs 17.57%/yr for SPYN.DE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. D6RD.DE charges 0.55%/yr vs 0.18%/yr for SPYN.DE.

Доходность

Сравнение доходности D6RD.DE и SPYN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka Future Energy ESG UCITS ETF (D6RD.DE) и SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (SPYN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, D6RD.DE показывает доходность 48.10%, что значительно выше, чем у SPYN.DE с доходностью 35.04%.

D6RD.DE

1 день
-2.87%
1 месяц
13.40%
С начала года
48.10%
6 месяцев
49.56%
1 год
100.22%
3 года*
9.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYN.DE

1 день
-0.92%
1 месяц
1.47%
С начала года
35.04%
6 месяцев
32.60%
1 год
54.32%
3 года*
17.57%
5 лет*
19.95%
10 лет*
11.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам D6RD.DE и SPYN.DE

2026 (YTD)2025202420232022
D6RD.DE
Deka Future Energy ESG UCITS ETF		48.10%24.03%-13.45%-18.15%-5.96%
SPYN.DE
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF		35.04%14.83%-5.83%8.31%22.60%

Correlation

The correlation between D6RD.DE and SPYN.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2022 г.

0.20

The correlation between D6RD.DE and SPYN.DE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka Future Energy ESG UCITS ETF

SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF

Часто сравнивают с D6RD.DE:
D6RD.DE с WDNR.DED6RD.DE с QCLN.DED6RD.DE с ESIE.DED6RD.DE с D6RP.DED6RD.DE с WELN.DED6RD.DE с XUEN.DED6RD.DE с NUKL.DE
Часто сравнивают с SPYN.DE:
SPYN.DE с ESIE.DESPYN.DE с SMLP.DESPYN.DE с VOOSPYN.DE с NUKL.DESPYN.DE с XUEN.DESPYN.DE с V0IH.DESPYN.DE с IS0D.DE

Доходность на риск

D6RD.DE vs. SPYN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
D6RD.DE
Ранг доходности на риск D6RD.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D6RD.DE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D6RD.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D6RD.DE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D6RD.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D6RD.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SPYN.DE
Ранг доходности на риск SPYN.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYN.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYN.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYN.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYN.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYN.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение D6RD.DE c SPYN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka Future Energy ESG UCITS ETF (D6RD.DE) и SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (SPYN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

D6RD.DESPYN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.82
2.44

+1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.58
2.94

+1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.42

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.04

4.55

+6.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

39.49

14.57

+24.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

D6RD.DE vs. SPYN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа D6RD.DE на текущий момент составляет 3.82, что выше коэффициента Шарпа SPYN.DE равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа D6RD.DE и SPYN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

D6RD.DESPYN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82

2.44

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.30

-0.10

Просадки

Сравнение просадок D6RD.DE и SPYN.DE

Максимальная просадка D6RD.DE за все время составила -59.57%, примерно равная максимальной просадке SPYN.DE в -58.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D6RD.DE и SPYN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

D6RD.DESPYN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.57%

-58.67%

-0.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-11.89%

+2.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.63%

-26.54%

-19.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.87%

-6.51%

+3.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.16%

-11.42%

-23.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

3.72%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности D6RD.DE и SPYN.DE

Deka Future Energy ESG UCITS ETF (D6RD.DE) имеет более высокую волатильность в 10.63% по сравнению с SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (SPYN.DE) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что D6RD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

D6RD.DESPYN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.63%

7.11%

+3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.24%

19.17%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.71%

22.25%

+3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.13%

23.69%

+2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.13%

26.06%

+0.07%

Сравнение комиссий D6RD.DE и SPYN.DE

D6RD.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPYN.DE в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов D6RD.DE и SPYN.DE

Дивидендная доходность D6RD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как SPYN.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
D6RD.DE
Deka Future Energy ESG UCITS ETF		0.34%0.59%0.72%0.81%0.08%
SPYN.DE
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

D6RD.DE and SPYN.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYN.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYN.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.55% for D6RD.DE.

D6RD.DE tracks Solactive Future Energy ESG, while SPYN.DE tracks MSCI Europe Energy 20/35 Capped. They also come from different issuers: Deka and State Street. Their fees differ too: 0.55% for D6RD.DE and 0.18% for SPYN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для D6RD.DE и SPYN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор