PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение D6RD.DE с G1CD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение D6RD.DE с G1CD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

D6RD.DE (Deka Future Energy ESG UCITS ETF) and G1CD.DE (Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist) are both Energy Equities funds - D6RD.DE tracks the Solactive Future Energy ESG while G1CD.DE tracks the WilderHill New Energy Global Innovation. Both are passively managed. Over the past 3 years, D6RD.DE returned 9.84%/yr vs 5.13%/yr for G1CD.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. D6RD.DE charges 0.55%/yr vs 0.60%/yr for G1CD.DE.

Доходность

Сравнение доходности D6RD.DE и G1CD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka Future Energy ESG UCITS ETF (D6RD.DE) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (G1CD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, D6RD.DE показывает доходность 48.10%, что значительно выше, чем у G1CD.DE с доходностью 35.16%.

D6RD.DE

1 день
-2.87%
1 месяц
13.40%
С начала года
48.10%
6 месяцев
49.56%
1 год
100.22%
3 года*
9.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

G1CD.DE

1 день
-0.69%
1 месяц
3.04%
С начала года
35.16%
6 месяцев
36.31%
1 год
84.42%
3 года*
5.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам D6RD.DE и G1CD.DE

2026 (YTD)2025202420232022
D6RD.DE
Deka Future Energy ESG UCITS ETF		48.10%24.03%-13.45%-18.15%-5.96%
G1CD.DE
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist		35.16%28.09%-22.10%-13.60%-10.27%

Correlation

The correlation between D6RD.DE and G1CD.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2022 г.

0.87

The correlation between D6RD.DE and G1CD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka Future Energy ESG UCITS ETF

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с D6RD.DE:
D6RD.DE с WDNR.DED6RD.DE с QCLN.DED6RD.DE с ESIE.DED6RD.DE с D6RP.DED6RD.DE с WELN.DED6RD.DE с XUEN.DED6RD.DE с NUKL.DE
Часто сравнивают с G1CD.DE:
G1CD.DE с SMLD.DEG1CD.DE с WELP.DEG1CD.DE с SPYN.DEG1CD.DE с AMEE.DEG1CD.DE с FWEA.DEG1CD.DE с XDG7.DEG1CD.DE с D500.DE

Доходность на риск

D6RD.DE vs. G1CD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
D6RD.DE
Ранг доходности на риск D6RD.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D6RD.DE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D6RD.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D6RD.DE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D6RD.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D6RD.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
G1CD.DE
Ранг доходности на риск G1CD.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа G1CD.DE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G1CD.DE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G1CD.DE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G1CD.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G1CD.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение D6RD.DE c G1CD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka Future Energy ESG UCITS ETF (D6RD.DE) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (G1CD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

D6RD.DEG1CD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.82
3.90

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.58
4.70

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.62

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.04

7.85

+3.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

39.49

27.83

+11.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

D6RD.DE vs. G1CD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа D6RD.DE на текущий момент составляет 3.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа G1CD.DE равному 3.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа D6RD.DE и G1CD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

D6RD.DEG1CD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82

3.90

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.07

+0.14

Просадки

Сравнение просадок D6RD.DE и G1CD.DE

Максимальная просадка D6RD.DE за все время составила -59.57%, что меньше максимальной просадки G1CD.DE в -64.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D6RD.DE и G1CD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

D6RD.DEG1CD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.57%

-64.00%

+4.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-10.60%

+1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.63%

-52.73%

+7.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.87%

-16.50%

+13.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.16%

-35.01%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

3.00%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности D6RD.DE и G1CD.DE

Deka Future Energy ESG UCITS ETF (D6RD.DE) имеет более высокую волатильность в 10.63% по сравнению с Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (G1CD.DE) с волатильностью 8.16%. Это указывает на то, что D6RD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с G1CD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

D6RD.DEG1CD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.63%

8.16%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.24%

14.33%

+3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.71%

21.33%

+4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.13%

25.12%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.13%

25.12%

+1.01%

Сравнение комиссий D6RD.DE и G1CD.DE

D6RD.DE берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии G1CD.DE в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов D6RD.DE и G1CD.DE

Дивидендная доходность D6RD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности G1CD.DE в 1.52%

ПозицияTTM2025202420232022
D6RD.DE
Deka Future Energy ESG UCITS ETF		0.34%0.59%0.72%0.81%0.08%
G1CD.DE
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist		1.52%2.08%1.37%0.70%0.09%

Часто задаваемые вопросы

D6RD.DE and G1CD.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, D6RD.DE is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

D6RD.DE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for G1CD.DE.

D6RD.DE tracks Solactive Future Energy ESG, while G1CD.DE tracks WilderHill New Energy Global Innovation. They also come from different issuers: Deka and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for D6RD.DE and 0.60% for G1CD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для D6RD.DE и G1CD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор