Сравнение D5BL.DE с HEIJM.AS
D5BL.DE (Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF) is Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Enhanced Value, while HEIJM.AS (Heijmans NV) is a stock. Over the past 10 years, D5BL.DE returned 10.77%/yr vs 33.70%/yr for HEIJM.AS. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности D5BL.DE и HEIJM.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, D5BL.DE показывает доходность 13.85%, что значительно ниже, чем у HEIJM.AS с доходностью 56.68%. За последние 10 лет акции D5BL.DE уступали акциям HEIJM.AS по среднегодовой доходности: 10.77% против 33.70% соответственно.
D5BL.DE
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- 13.85%
- 6 месяцев
- 17.04%
- 1 год
- 32.33%
- 3 года*
- 21.76%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- 10.77%
HEIJM.AS
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 14.00%
- С начала года
- 56.68%
- 6 месяцев
- 67.46%
- 1 год
- 91.53%
- 3 года*
- 124.85%
- 5 лет*
- 59.42%
- 10 лет*
- 33.70%
Сравнение доходности по годам D5BL.DE и HEIJM.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5BL.DE Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF | 13.85% | 35.78% | 10.37% | 14.14% | -4.63% | 26.83% | -8.58% | 22.90% | -13.98% | 9.78% |
HEIJM.AS Heijmans NV | 56.68% | 123.45% | 174.33% | 30.02% | -27.84% | 68.11% | 30.85% | -6.25% | -17.59% | 75.87% |
Correlation
The correlation between D5BL.DE and HEIJM.AS is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2010 г. | 0.50 |
The correlation between D5BL.DE and HEIJM.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
D5BL.DE vs. HEIJM.AS — Ранг доходности на риск
D5BL.DE
HEIJM.AS
Сравнение D5BL.DE c HEIJM.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE) и Heijmans NV (HEIJM.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| D5BL.DE | HEIJM.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.37 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 4.69 | -1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.52 | 11.88 | +0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| D5BL.DE | HEIJM.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 2.10 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 1.64 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.89 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.14 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок D5BL.DE и HEIJM.AS
Максимальная просадка D5BL.DE за все время составила -40.40%, что меньше максимальной просадки HEIJM.AS в -94.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D5BL.DE и HEIJM.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| D5BL.DE | HEIJM.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.40% | -94.48% | +54.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.02% | -18.72% | +8.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.36% | -19.40% | +2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.58% | -37.81% | +18.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.40% | -61.01% | +20.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.22% | -3.74% | +2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.23% | -59.77% | +52.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 7.43% | -4.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности D5BL.DE и HEIJM.AS
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE) составляет 4.83%, в то время как у Heijmans NV (HEIJM.AS) волатильность равна 13.88%. Это указывает на то, что D5BL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEIJM.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| D5BL.DE | HEIJM.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 13.88% | -9.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.54% | 32.15% | -20.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.44% | 41.97% | -27.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.59% | 35.55% | -19.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.76% | 37.10% | -19.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов D5BL.DE и HEIJM.AS
D5BL.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HEIJM.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5BL.DE Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HEIJM.AS Heijmans NV | 2.30% | 2.43% | 2.82% | 8.33% | 8.70% | 4.90% | 3.00% |
Часто задаваемые вопросы
D5BL.DE and HEIJM.AS have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для D5BL.DE и HEIJM.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор