Сравнение D5BC.DE с XDEW.DE
D5BC.DE (Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF) and XDEW.DE (Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - D5BC.DE is a European Government Bonds fund tracking the iBoxx® EUR Germany 1-3, while XDEW.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, D5BC.DE returned -0.27%/yr vs 11.04%/yr for XDEW.DE. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. D5BC.DE charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for XDEW.DE.
Доходность
Сравнение доходности D5BC.DE и XDEW.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, D5BC.DE показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у XDEW.DE с доходностью 14.50%. За последние 10 лет акции D5BC.DE уступали акциям XDEW.DE по среднегодовой доходности: -0.27% против 11.04% соответственно.
D5BC.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- -0.01%
- С начала года
- 0.10%
- 1 год
- 0.47%
- 3 года*
- 2.17%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- -0.27%
XDEW.DE
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 2.32%
- 6 месяцев
- 9.75%
- С начала года
- 14.50%
- 1 год
- 19.87%
- 3 года*
- 12.62%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 11.04%
Сравнение доходности по годам D5BC.DE и XDEW.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5BC.DE Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF | 0.10% | 1.63% | 2.59% | 2.51% | -4.89% | -1.05% | -0.76% | -0.90% | -0.47% | -1.07% |
XDEW.DE Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C | 14.50% | -0.46% | 18.66% | 10.08% | -6.94% | 41.59% | 1.18% | 31.27% | -4.53% | 4.00% |
Correlation
The correlation between D5BC.DE and XDEW.DE is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2014 г. | -0.01 |
The correlation between D5BC.DE and XDEW.DE shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
D5BC.DE vs. XDEW.DE — Ранг доходности на риск
D5BC.DE
XDEW.DE
Сравнение D5BC.DE c XDEW.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF (D5BC.DE) и Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDEW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| D5BC.DE | XDEW.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.35 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 3.91 | -3.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.22 | 12.05 | -10.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок D5BC.DE и XDEW.DE
Максимальная просадка D5BC.DE за все время составила -12.70%, что меньше максимальной просадки XDEW.DE в -38.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D5BC.DE и XDEW.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| D5BC.DE | XDEW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.70% | -38.79% | +26.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.08% | -5.06% | +3.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.08% | -22.70% | +21.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.27% | -22.70% | +16.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.83% | -38.79% | +28.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.77% | -0.61% | -5.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -5.33% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 1.65% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности D5BC.DE и XDEW.DE
Текущая волатильность для Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF (D5BC.DE) составляет 0.31%, в то время как у Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDEW.DE) волатильность равна 2.81%. Это указывает на то, что D5BC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDEW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| D5BC.DE | XDEW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.31% | 2.81% | -2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.16% | 6.82% | -5.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36% | 10.43% | -9.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.61% | 14.90% | -13.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.23% | 16.80% | -15.57% |
Сравнение комиссий D5BC.DE и XDEW.DE
D5BC.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XDEW.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов D5BC.DE и XDEW.DE
Дивидендная доходность D5BC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, тогда как XDEW.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5BC.DE Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF | 1.26% | 0.98% | 0.68% | 0.54% | 1.15% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.46% |
XDEW.DE Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
D5BC.DE and XDEW.DE have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, D5BC.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
D5BC.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for XDEW.DE.
D5BC.DE is categorized as European Government Bonds, while XDEW.DE is S&P 500. D5BC.DE tracks iBoxx® EUR Germany 1-3, while XDEW.DE tracks S&P 500 Equal Weight Index. Their fees differ too: 0.15% for D5BC.DE and 0.20% for XDEW.DE.
Подберите оптимальное распределение для D5BC.DE и XDEW.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор