PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение D5BC.DE с SXRP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение D5BC.DE с SXRP.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

D5BC.DE (Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF) and SXRP.DE (iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)) are both European Government Bonds funds - D5BC.DE tracks the iBoxx® EUR Germany 1-3 while SXRP.DE tracks the Bloomberg Euro Government Bond 3-7. Both are passively managed. Over the past 10 years, D5BC.DE returned -0.22%/yr vs 0.07%/yr for SXRP.DE. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности D5BC.DE и SXRP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF (D5BC.DE) и iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (SXRP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, D5BC.DE показывает доходность 0.01%, что значительно выше, чем у SXRP.DE с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции D5BC.DE уступали акциям SXRP.DE по среднегодовой доходности: -0.22% против 0.07% соответственно.

D5BC.DE

1 день
0.03%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.07%
1 год
0.64%
3 года*
2.03%
5 лет*
0.22%
10 лет*
-0.22%

SXRP.DE

1 день
0.06%
1 месяц
-0.06%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
-0.01%
1 год
0.74%
3 года*
2.82%
5 лет*
-0.69%
10 лет*
0.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам D5BC.DE и SXRP.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
D5BC.DE
Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF		0.01%1.69%2.24%2.60%-4.78%-0.95%-0.76%-0.89%-0.01%-1.07%
SXRP.DE
iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)		-0.09%2.47%2.09%5.92%-12.11%-1.59%1.82%2.83%0.15%0.10%

Correlation

The correlation between D5BC.DE and SXRP.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2010 г.

0.59

Over the past year, D5BC.DE and SXRP.DE have become more correlated (0.86) than their long-term average of 0.59, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF

iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с D5BC.DE:
D5BC.DE с EGV3.DED5BC.DE с JE13.DED5BC.DE с IBCN.DED5BC.DE с MTDD.DED5BC.DE с SYBB.DED5BC.DE с LYQ2.DED5BC.DE с XYP1.DE
Часто сравнивают с SXRP.DE:
SXRP.DE с CEMS.DESXRP.DE с KX1G.DESXRP.DE с SXRQ.DESXRP.DE с EAH.DESXRP.DE с XGEZ.DESXRP.DE с DE5A.DESXRP.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

D5BC.DE vs. SXRP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
D5BC.DE
Ранг доходности на риск D5BC.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D5BC.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D5BC.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D5BC.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D5BC.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D5BC.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SXRP.DE
Ранг доходности на риск SXRP.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRP.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRP.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRP.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRP.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRP.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение D5BC.DE c SXRP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF (D5BC.DE) и iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (SXRP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

D5BC.DESXRP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.45
0.13

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.66
0.20

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.03

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.46

0.14

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.39

0.41

+0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

D5BC.DE vs. SXRP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа D5BC.DE на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа SXRP.DE равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа D5BC.DE и SXRP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

D5BC.DESXRP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.13

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

-0.16

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

0.02

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.48

-0.34

Просадки

Сравнение просадок D5BC.DE и SXRP.DE

Максимальная просадка D5BC.DE за все время составила -9.22%, что меньше максимальной просадки SXRP.DE в -14.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D5BC.DE и SXRP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

D5BC.DESXRP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.22%

-14.50%

+5.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.08%

-2.84%

+1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.08%

-2.84%

+1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.12%

-14.37%

+8.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.22%

-14.50%

+5.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-4.47%

+2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-2.87%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

1.00%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности D5BC.DE и SXRP.DE

Текущая волатильность для Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF (D5BC.DE) составляет 0.42%, в то время как у iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (SXRP.DE) волатильность равна 1.31%. Это указывает на то, что D5BC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

D5BC.DESXRP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.42%

1.31%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.01%

2.72%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11%

3.09%

-1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.57%

4.35%

-2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.21%

3.55%

-2.34%

Сравнение комиссий D5BC.DE и SXRP.DE

И D5BC.DE, и SXRP.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов D5BC.DE и SXRP.DE

Дивидендная доходность D5BC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, тогда как SXRP.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
D5BC.DE
Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF		1.26%1.05%0.35%0.62%1.27%0.76%0.00%0.00%0.47%0.00%0.46%0.54%
SXRP.DE
iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

D5BC.DE and SXRP.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

D5BC.DE and SXRP.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.

D5BC.DE tracks iBoxx® EUR Germany 1-3, while SXRP.DE tracks Bloomberg Euro Government Bond 3-7. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для D5BC.DE и SXRP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор