Сравнение D5BC.DE с KX1G.DE
D5BC.DE (Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF) and KX1G.DE (Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR) are both European Government Bonds funds - D5BC.DE tracks the iBoxx® EUR Germany 1-3 while KX1G.DE tracks the FTSE Lowest-Rated Eurozone Government Bond Investment Grade. Both are passively managed. Over the past 10 years, D5BC.DE returned -0.22%/yr vs 0.22%/yr for KX1G.DE. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. D5BC.DE charges 0.15%/yr vs 0.14%/yr for KX1G.DE.
Доходность
Сравнение доходности D5BC.DE и KX1G.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, D5BC.DE показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у KX1G.DE с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции D5BC.DE уступали акциям KX1G.DE по среднегодовой доходности: -0.22% против 0.22% соответственно.
D5BC.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 0.64%
- 3 года*
- 2.03%
- 5 лет*
- 0.22%
- 10 лет*
- -0.22%
KX1G.DE
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 0.78%
- 3 года*
- 3.02%
- 5 лет*
- -1.81%
- 10 лет*
- 0.22%
Сравнение доходности по годам D5BC.DE и KX1G.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5BC.DE Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF | 0.01% | 1.69% | 2.24% | 2.60% | -4.78% | -0.95% | -0.76% | -0.89% | -0.01% | -1.07% |
KX1G.DE Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR | 0.22% | 1.21% | 2.65% | 7.57% | -18.42% | -3.38% | 5.42% | 8.82% | 0.15% | 0.54% |
Correlation
The correlation between D5BC.DE and KX1G.DE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г. | 0.42 |
Over the past year, D5BC.DE and KX1G.DE have become more correlated (0.79) than their long-term average of 0.42, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
D5BC.DE vs. KX1G.DE — Ранг доходности на риск
D5BC.DE
KX1G.DE
Сравнение D5BC.DE c KX1G.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF (D5BC.DE) и Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (KX1G.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| D5BC.DE | KX1G.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.02 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 0.13 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.39 | 0.34 | +1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| D5BC.DE | KX1G.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.10 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | -0.27 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 | 0.04 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.41 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок D5BC.DE и KX1G.DE
Максимальная просадка D5BC.DE за все время составила -9.22%, что меньше максимальной просадки KX1G.DE в -22.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D5BC.DE и KX1G.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| D5BC.DE | KX1G.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.22% | -22.43% | +13.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.08% | -3.54% | +2.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.08% | -4.22% | +3.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.12% | -21.59% | +15.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.22% | -22.43% | +13.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -12.10% | +9.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -6.69% | +4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 1.34% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности D5BC.DE и KX1G.DE
Текущая волатильность для Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF (D5BC.DE) составляет 0.42%, в то время как у Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (KX1G.DE) волатильность равна 1.76%. Это указывает на то, что D5BC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KX1G.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| D5BC.DE | KX1G.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.42% | 1.76% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.01% | 3.80% | -2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11% | 4.57% | -3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.57% | 6.66% | -5.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.21% | 5.94% | -4.73% |
Сравнение комиссий D5BC.DE и KX1G.DE
D5BC.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии KX1G.DE в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов D5BC.DE и KX1G.DE
Дивидендная доходность D5BC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, тогда как KX1G.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5BC.DE Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF | 1.26% | 1.05% | 0.35% | 0.62% | 1.27% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.00% | 0.46% | 0.54% |
KX1G.DE Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
D5BC.DE and KX1G.DE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KX1G.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KX1G.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for D5BC.DE.
D5BC.DE tracks iBoxx® EUR Germany 1-3, while KX1G.DE tracks FTSE Lowest-Rated Eurozone Government Bond Investment Grade. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for D5BC.DE and 0.14% for KX1G.DE.
Подберите оптимальное распределение для D5BC.DE и KX1G.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор