Сравнение D500.DE с ZA30.DE
D500.DE (Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist) and ZA30.DE (iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc) are both S&P 500 funds - D500.DE tracks the S&P 500 Index while ZA30.DE tracks the S&P 500 ESG. Both are passively managed. Over the past 3 years, D500.DE returned 19.34%/yr vs 18.54%/yr for ZA30.DE. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. D500.DE charges 0.05%/yr vs 0.07%/yr for ZA30.DE.
Доходность
Сравнение доходности D500.DE и ZA30.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: D500.DE показывает доходность 11.58%, а ZA30.DE немного ниже – 11.16%.
D500.DE
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 4.52%
- С начала года
- 11.58%
- 6 месяцев
- 11.08%
- 1 год
- 25.86%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 15.48%
- 10 лет*
- 15.85%
ZA30.DE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- 11.16%
- 6 месяцев
- 11.11%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам D500.DE и ZA30.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
D500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist | 11.58% | 4.86% | 32.62% | 22.70% | -5.96% |
ZA30.DE iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc | 11.16% | 5.34% | 31.19% | 24.10% | -5.78% |
Correlation
The correlation between D500.DE and ZA30.DE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2022 г. | 0.98 |
The correlation between D500.DE and ZA30.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
D500.DE vs. ZA30.DE — Ранг доходности на риск
D500.DE
ZA30.DE
Сравнение D500.DE c ZA30.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE) и iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (ZA30.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| D500.DE | ZA30.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.46 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 4.12 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.88 | 15.63 | -2.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| D500.DE | ZA30.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 2.47 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 1.18 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок D500.DE и ZA30.DE
Максимальная просадка D500.DE за все время составила -33.57%, что больше максимальной просадки ZA30.DE в -23.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D500.DE и ZA30.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| D500.DE | ZA30.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.57% | -23.45% | -10.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -6.91% | -0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.29% | -23.45% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | 0.00% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -3.22% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 1.83% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности D500.DE и ZA30.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE) и iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (ZA30.DE) имеют волатильность 2.66% и 2.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| D500.DE | ZA30.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 2.73% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.54% | 7.54% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.59% | 11.54% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.17% | 14.38% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 14.38% | +1.70% |
Сравнение комиссий D500.DE и ZA30.DE
D500.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ZA30.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов D500.DE и ZA30.DE
Дивидендная доходность D500.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как ZA30.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist | 1.08% | 1.18% | 1.27% | 1.54% | 2.63% | 2.72% | 3.53% | 2.34% | 2.08% | 1.67% | 1.70% | 0.29% |
ZA30.DE iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, D500.DE and ZA30.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, D500.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
D500.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for ZA30.DE.
D500.DE tracks S&P 500 Index, while ZA30.DE tracks S&P 500 ESG. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.05% for D500.DE and 0.07% for ZA30.DE.
Подберите оптимальное распределение для D500.DE и ZA30.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор