Сравнение D500.DE с IBCF.DE
D500.DE (Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist) and IBCF.DE (iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)) are both S&P 500 funds - D500.DE tracks the S&P 500 Index while IBCF.DE tracks the S&P 500 EUR Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, D500.DE returned 15.85%/yr vs 12.48%/yr for IBCF.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. D500.DE charges 0.05%/yr vs 0.20%/yr for IBCF.DE.
Доходность
Сравнение доходности D500.DE и IBCF.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, D500.DE показывает доходность 11.58%, что значительно выше, чем у IBCF.DE с доходностью 8.84%. За последние 10 лет акции D500.DE превзошли акции IBCF.DE по среднегодовой доходности: 15.85% против 12.48% соответственно.
D500.DE
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 4.52%
- С начала года
- 11.58%
- 6 месяцев
- 11.08%
- 1 год
- 25.86%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 15.48%
- 10 лет*
- 15.85%
IBCF.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 3.14%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- 24.23%
- 3 года*
- 19.50%
- 5 лет*
- 11.10%
- 10 лет*
- 12.48%
Сравнение доходности по годам D500.DE и IBCF.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist | 11.58% | 4.86% | 32.62% | 22.70% | -13.34% | 43.50% | 9.36% | 35.52% | -0.84% | 6.73% |
IBCF.DE iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 8.84% | 15.42% | 22.97% | 23.21% | -21.83% | 28.51% | 14.47% | 27.13% | -8.40% | 18.78% |
Correlation
The correlation between D500.DE and IBCF.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2015 г. | 0.85 |
The correlation between D500.DE and IBCF.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
D500.DE vs. IBCF.DE — Ранг доходности на риск
D500.DE
IBCF.DE
Сравнение D500.DE c IBCF.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE) и iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| D500.DE | IBCF.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.37 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 2.81 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.88 | 12.07 | +0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| D500.DE | IBCF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 2.08 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.69 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | 0.76 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.72 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок D500.DE и IBCF.DE
Максимальная просадка D500.DE за все время составила -33.57%, примерно равная максимальной просадке IBCF.DE в -35.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D500.DE и IBCF.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| D500.DE | IBCF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.57% | -35.06% | +1.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -8.72% | +1.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.29% | -18.34% | -4.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.29% | -26.23% | +2.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.57% | -35.06% | +1.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -0.55% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -4.41% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 2.04% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности D500.DE и IBCF.DE
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE) составляет 2.66%, в то время как у iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что D500.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBCF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| D500.DE | IBCF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 3.08% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.54% | 8.63% | -1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.59% | 11.79% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.17% | 16.02% | -0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 16.34% | -0.26% |
Сравнение комиссий D500.DE и IBCF.DE
D500.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IBCF.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов D500.DE и IBCF.DE
Дивидендная доходность D500.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как IBCF.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist | 1.08% | 1.18% | 1.27% | 1.54% | 2.63% | 2.72% | 3.53% | 2.34% | 2.08% | 1.67% | 1.70% | 0.29% |
IBCF.DE iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
D500.DE and IBCF.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, D500.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
D500.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for IBCF.DE.
D500.DE tracks S&P 500 Index, while IBCF.DE tracks S&P 500 EUR Hedged Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.05% for D500.DE and 0.20% for IBCF.DE.
Подберите оптимальное распределение для D500.DE и IBCF.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор