Сравнение D500.DE с E500.DE
D500.DE (Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist) and E500.DE (Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg)) are both S&P 500 funds from Invesco tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, D500.DE returned 15.85%/yr vs 12.71%/yr for E500.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности D500.DE и E500.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, D500.DE показывает доходность 11.58%, что значительно выше, чем у E500.DE с доходностью 8.91%. За последние 10 лет акции D500.DE превзошли акции E500.DE по среднегодовой доходности: 15.85% против 12.71% соответственно.
D500.DE
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 4.52%
- С начала года
- 11.58%
- 6 месяцев
- 11.08%
- 1 год
- 25.86%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 15.48%
- 10 лет*
- 15.85%
E500.DE
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- 8.91%
- 6 месяцев
- 9.39%
- 1 год
- 24.19%
- 3 года*
- 19.53%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 12.71%
Сравнение доходности по годам D500.DE и E500.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist | 11.58% | 4.86% | 32.62% | 22.70% | -13.34% | 43.50% | 9.36% | 35.52% | -0.84% | 6.73% |
E500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) | 8.91% | 15.32% | 22.74% | 23.33% | -21.41% | 28.61% | 16.03% | 27.42% | -8.60% | 18.82% |
Correlation
The correlation between D500.DE and E500.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2015 г. | 0.82 |
The correlation between D500.DE and E500.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
D500.DE vs. E500.DE — Ранг доходности на риск
D500.DE
E500.DE
Сравнение D500.DE c E500.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| D500.DE | E500.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.37 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 2.80 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.88 | 11.96 | +0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| D500.DE | E500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 2.08 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.69 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | 0.78 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.73 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок D500.DE и E500.DE
Максимальная просадка D500.DE за все время составила -33.57%, примерно равная максимальной просадке E500.DE в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D500.DE и E500.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| D500.DE | E500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.57% | -34.20% | +0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -8.73% | +1.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.29% | -18.50% | -4.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.29% | -25.83% | +2.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.57% | -34.20% | +0.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -0.59% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -4.97% | +0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 2.05% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности D500.DE и E500.DE
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE) составляет 2.66%, в то время как у Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE) волатильность равна 3.11%. Это указывает на то, что D500.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с E500.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| D500.DE | E500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 3.11% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.54% | 8.64% | -1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.59% | 11.77% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.17% | 15.99% | -0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 16.61% | -0.53% |
Сравнение комиссий D500.DE и E500.DE
И D500.DE, и E500.DE имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов D500.DE и E500.DE
Дивидендная доходность D500.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как E500.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist | 1.08% | 1.18% | 1.27% | 1.54% | 2.63% | 2.72% | 3.53% | 2.34% | 2.08% | 1.67% | 1.70% | 0.29% |
E500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
D500.DE and E500.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
D500.DE and E500.DE have the same expense ratio: 0.05% per year.
Both ETFs track S&P 500 Index.
Подберите оптимальное распределение для D500.DE и E500.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор