Сравнение D500.DE с CMOE.DE
D500.DE (Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist) and CMOE.DE (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both exchange-traded funds - D500.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while CMOE.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, D500.DE returned 19.34%/yr vs 13.22%/yr for CMOE.DE. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. D500.DE charges 0.05%/yr vs 0.24%/yr for CMOE.DE.
Доходность
Сравнение доходности D500.DE и CMOE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, D500.DE показывает доходность 11.58%, что значительно ниже, чем у CMOE.DE с доходностью 21.57%.
D500.DE
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 4.52%
- С начала года
- 11.58%
- 6 месяцев
- 11.08%
- 1 год
- 25.86%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 15.48%
- 10 лет*
- 15.85%
CMOE.DE
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 21.57%
- 6 месяцев
- 21.82%
- 1 год
- 33.83%
- 3 года*
- 13.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам D500.DE и CMOE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
D500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist | 11.58% | 4.86% | 32.62% | 22.70% | -4.69% |
CMOE.DE Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | 21.57% | 14.96% | 2.92% | -9.62% | -0.48% |
Correlation
The correlation between D500.DE and CMOE.DE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2022 г. | 0.08 |
The correlation between D500.DE and CMOE.DE shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
D500.DE vs. CMOE.DE — Ранг доходности на риск
D500.DE
CMOE.DE
Сравнение D500.DE c CMOE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CMOE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| D500.DE | CMOE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.37 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 4.49 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.88 | 10.26 | +2.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| D500.DE | CMOE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 2.00 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.37 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок D500.DE и CMOE.DE
Максимальная просадка D500.DE за все время составила -33.57%, что больше максимальной просадки CMOE.DE в -29.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D500.DE и CMOE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| D500.DE | CMOE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.57% | -29.97% | -3.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -7.70% | +0.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.29% | -11.83% | -11.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -5.48% | +5.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -19.33% | +15.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 3.38% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности D500.DE и CMOE.DE
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE) составляет 2.66%, в то время как у Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CMOE.DE) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что D500.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMOE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| D500.DE | CMOE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 5.18% | -2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.54% | 15.26% | -7.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.59% | 17.28% | -5.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.17% | 16.62% | -1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 16.62% | -0.54% |
Сравнение комиссий D500.DE и CMOE.DE
D500.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CMOE.DE в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов D500.DE и CMOE.DE
Дивидендная доходность D500.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как CMOE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMOE.DE Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
D500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist | 1.08% | 1.18% | 1.27% | 1.54% | 2.63% | 2.72% | 3.53% | 2.34% | 2.08% | 1.67% | 1.70% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
D500.DE and CMOE.DE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, D500.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
D500.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.24% for CMOE.DE.
D500.DE is categorized as S&P 500, while CMOE.DE is Commodities. D500.DE tracks S&P 500 Index, while CMOE.DE tracks Bloomberg Commodity (EUR Hedged). Their fees differ too: 0.05% for D500.DE and 0.24% for CMOE.DE.
Подберите оптимальное распределение для D500.DE и CMOE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор