PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CYBE.AS с IWDA.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CYBE.AS с IWDA.AS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CYBE.AS (iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc) and IWDA.AS (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - CYBE.AS is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index, while IWDA.AS is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CYBE.AS returned 3.85%/yr vs 12.88%/yr for IWDA.AS. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. CYBE.AS charges 0.40%/yr vs 0.20%/yr for IWDA.AS.

Доходность

Сравнение доходности CYBE.AS и IWDA.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc (CYBE.AS) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CYBE.AS показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у IWDA.AS с доходностью 11.06%.

CYBE.AS

1 день
0.07%
1 месяц
0.64%
С начала года
1.79%
6 месяцев
1.88%
1 год
1.70%
3 года*
5.12%
5 лет*
3.85%
10 лет*
—

IWDA.AS

1 день
-0.03%
1 месяц
4.79%
С начала года
11.06%
6 месяцев
11.31%
1 год
23.80%
3 года*
17.53%
5 лет*
12.88%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CYBE.AS и IWDA.AS

2026 (YTD)20252024202320222021
CYBE.AS
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc		1.79%0.34%10.03%5.64%0.42%1.99%
IWDA.AS
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		11.06%7.08%27.23%19.89%-13.54%24.58%

Correlation

The correlation between CYBE.AS and IWDA.AS is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2021 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с CYBE.AS:
CYBE.AS с XDWS.DECYBE.AS с XDWU.DECYBE.AS с IPRV.LCYBE.AS с WGLD.DECYBE.AS с XWTS.DECYBE.AS с IUST.DECYBE.AS с IB1T.DE
Часто сравнивают с IWDA.AS:
IWDA.AS с CSPX.LIWDA.AS с VTIWDA.AS с IWQU.LIWDA.AS с SWRD.ASIWDA.AS с IWVL.LIWDA.AS с WEBN.DEIWDA.AS с SPYI.DE

Доходность на риск

CYBE.AS vs. IWDA.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CYBE.AS
Ранг доходности на риск CYBE.AS: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CYBE.AS: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CYBE.AS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CYBE.AS: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CYBE.AS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CYBE.AS: 2424
Ранг коэф-та Мартина
IWDA.AS
Ранг доходности на риск IWDA.AS: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDA.AS: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDA.AS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDA.AS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDA.AS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDA.AS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CYBE.AS c IWDA.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc (CYBE.AS) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CYBE.ASIWDA.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
2.15

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
3.03

-1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.41

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

3.64

-2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.03

14.53

-11.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CYBE.AS vs. IWDA.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CYBE.AS на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа IWDA.AS равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CYBE.AS и IWDA.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CYBE.ASIWDA.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

2.15

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.77

0.90

+0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

0.82

+0.96

Просадки

Сравнение просадок CYBE.AS и IWDA.AS

Максимальная просадка CYBE.AS за все время составила -1.81%, что меньше максимальной просадки IWDA.AS в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CYBE.AS и IWDA.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CYBE.ASIWDA.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.81%

-33.63%

+31.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.09%

-6.45%

+5.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.81%

-21.59%

+19.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.81%

-21.59%

+19.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-0.34%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.42%

-4.25%

+3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

1.63%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности CYBE.AS и IWDA.AS

Текущая волатильность для iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc (CYBE.AS) составляет 1.41%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) волатильность равна 2.62%. Это указывает на то, что CYBE.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWDA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CYBE.ASIWDA.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

2.62%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.16%

7.61%

-5.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51%

10.90%

-8.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.22%

14.08%

-11.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.20%

14.99%

-12.79%

Сравнение комиссий CYBE.AS и IWDA.AS

CYBE.AS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IWDA.AS в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CYBE.AS и IWDA.AS

Ни CYBE.AS, ни IWDA.AS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CYBE.AS and IWDA.AS have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IWDA.AS is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWDA.AS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for CYBE.AS.

CYBE.AS is categorized as Emerging Markets Bonds, while IWDA.AS is Global Equities. CYBE.AS tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index, while IWDA.AS tracks MSCI World Index. Their fees differ too: 0.40% for CYBE.AS and 0.20% for IWDA.AS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CYBE.AS и IWDA.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор