PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CXAP.L с UC44.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CXAP.L с UC44.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CXAP.L (UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc) and UC44.L (UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) are both exchange-traded funds - CXAP.L is a Commodities fund tracking the UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped, while UC44.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, CXAP.L returned 11.86%/yr vs 13.02%/yr for UC44.L. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. CXAP.L charges 0.34%/yr vs 0.22%/yr for UC44.L.

Доходность

Сравнение доходности CXAP.L и UC44.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (CXAP.L) и UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC44.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CXAP.L показывает доходность 25.34%, что значительно выше, чем у UC44.L с доходностью 9.19%. За последние 10 лет акции CXAP.L уступали акциям UC44.L по среднегодовой доходности: 11.86% против 13.02% соответственно.

CXAP.L

1 день
-0.75%
1 месяц
1.43%
С начала года
25.34%
6 месяцев
26.88%
1 год
44.84%
3 года*
14.83%
5 лет*
14.55%
10 лет*
11.86%

UC44.L

1 день
0.39%
1 месяц
6.87%
С начала года
9.19%
6 месяцев
9.44%
1 год
20.96%
3 года*
14.50%
5 лет*
10.84%
10 лет*
13.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CXAP.L и UC44.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CXAP.L
UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc		25.34%10.65%8.67%-10.60%27.69%36.79%-4.93%7.15%-6.02%5.06%
UC44.L
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		9.19%5.87%18.30%22.09%-15.47%26.34%14.89%24.15%-2.54%12.60%

Correlation

The correlation between CXAP.L and UC44.L is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2016 г.

0.30

The correlation between CXAP.L and UC44.L shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CXAP.L и UC44.L

Секторы
CXAP.L
UC44.L

Технологии

32.6%
36.3%

Промышленность

14.6%
12.0%

Финансовые услуги

12.6%
16.1%

Коммуникационные услуги

10.6%
3.9%

Потребительский циклический сектор

10.6%
10.9%

Здравоохранение

6.4%
8.9%

Коммунальные услуги

4.4%
0.9%

Потребительский защитный сектор

3.9%
5.5%

Энергетика

2.9%
0.0%

Сырьевые материалы

1.4%
3.0%

Недвижимость

0.2%
2.5%

Технологии

CXAP.L
32.6%
UC44.L
36.3%

Промышленность

CXAP.L
14.6%
UC44.L
12.0%

Финансовые услуги

CXAP.L
12.6%
UC44.L
16.1%

Коммуникационные услуги

CXAP.L
10.6%
UC44.L
3.9%

Потребительский циклический сектор

CXAP.L
10.6%
UC44.L
10.9%

Здравоохранение

CXAP.L
6.4%
UC44.L
8.9%

Коммунальные услуги

CXAP.L
4.4%
UC44.L
0.9%

Потребительский защитный сектор

CXAP.L
3.9%
UC44.L
5.5%

Энергетика

CXAP.L
2.9%
UC44.L
0.0%

Сырьевые материалы

CXAP.L
1.4%
UC44.L
3.0%

Недвижимость

CXAP.L
0.2%
UC44.L
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc

UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с CXAP.L:
CXAP.L с UD06.LCXAP.L с ETRA.LCXAP.L с RMAU.LCXAP.L с WCOM.LCXAP.L с COMX.LCXAP.L с CMOD.LCXAP.L с WCOB.L
Часто сравнивают с UC44.L:
UC44.L с SRIW.LUC44.L с V3AB.LUC44.L с VWRP.LUC44.L с ^GSPCUC44.L с SEMC.LUC44.L с EUFM.LUC44.L с UBTL.L

Доходность на риск

CXAP.L vs. UC44.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CXAP.L
Ранг доходности на риск CXAP.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXAP.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXAP.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXAP.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXAP.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXAP.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
UC44.L
Ранг доходности на риск UC44.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC44.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC44.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC44.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC44.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC44.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CXAP.L c UC44.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (CXAP.L) и UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC44.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CXAP.LUC44.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
1.81

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
2.58

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.33

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.76

2.17

+5.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.14

7.73

+12.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CXAP.L vs. UC44.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CXAP.L на текущий момент составляет 2.87, что выше коэффициента Шарпа UC44.L равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CXAP.L и UC44.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CXAP.LUC44.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

1.81

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.75

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.87

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.78

-0.03

Просадки

Сравнение просадок CXAP.L и UC44.L

Максимальная просадка CXAP.L за все время составила -31.30%, что больше максимальной просадки UC44.L в -24.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXAP.L и UC44.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CXAP.LUC44.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.30%

-24.11%

-7.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.75%

-9.61%

+3.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.43%

-20.15%

+4.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.53%

-22.39%

+0.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.30%

-24.11%

-7.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

0.00%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-4.52%

-3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.71%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности CXAP.L и UC44.L

UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (CXAP.L) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC44.L) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что CXAP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UC44.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CXAP.LUC44.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

3.13%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

8.72%

+4.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

11.50%

+4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

14.43%

+1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

14.93%

+1.12%

Сравнение комиссий CXAP.L и UC44.L

CXAP.L берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии UC44.L в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CXAP.L и UC44.L

CXAP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UC44.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CXAP.L
UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UC44.L
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		0.86%1.01%1.05%1.13%1.33%1.01%1.23%1.70%1.88%1.91%1.81%1.78%

Часто задаваемые вопросы

CXAP.L and UC44.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UC44.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UC44.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.34% for CXAP.L.

CXAP.L is categorized as Commodities, while UC44.L is Global Equities. CXAP.L tracks UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped, while UC44.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.34% for CXAP.L and 0.22% for UC44.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CXAP.L и UC44.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор