PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CXAP.L с ROLG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CXAP.L с ROLG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CXAP.L (UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc) and ROLG.L (iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD) are both Commodities funds - CXAP.L tracks the UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped while ROLG.L tracks the Bloomberg Roll Select Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, CXAP.L returned 14.55%/yr vs 14.55%/yr for ROLG.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. CXAP.L charges 0.34%/yr vs 0.28%/yr for ROLG.L.

Доходность

Сравнение доходности CXAP.L и ROLG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (CXAP.L) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CXAP.L торгуется в GBp, в то время как ROLG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ROLG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CXAP.L показывает доходность 25.34%, что значительно ниже, чем у ROLG.L с доходностью 27.75%.

CXAP.L

1 день
-0.75%
1 месяц
1.43%
С начала года
25.34%
6 месяцев
26.88%
1 год
44.84%
3 года*
14.83%
5 лет*
14.55%
10 лет*
11.86%

ROLG.L

1 день
-1.64%
1 месяц
-1.90%
С начала года
27.75%
6 месяцев
27.51%
1 год
44.31%
3 года*
14.24%
5 лет*
14.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CXAP.L и ROLG.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CXAP.L
UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc		25.34%10.65%8.67%-10.60%27.69%36.79%-4.93%7.15%-13.44%
ROLG.L
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD		27.75%8.64%6.25%-7.36%30.51%29.23%-2.41%1.84%-9.45%

Correlation

The correlation between CXAP.L and ROLG.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2018 г.

0.84

The correlation between CXAP.L and ROLG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD

Часто сравнивают с CXAP.L:
CXAP.L с UD06.LCXAP.L с ETRA.LCXAP.L с RMAU.LCXAP.L с WCOM.LCXAP.L с COMX.LCXAP.L с CMOD.LCXAP.L с WCOB.L
Часто сравнивают с ROLG.L:
ROLG.L с AIGI.LROLG.L с WCOB.LROLG.L с PDBCROLG.L с XDBG.LROLG.L с CMOP.LROLG.L с GC=FROLG.L с DBC

Доходность на риск

CXAP.L vs. ROLG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CXAP.L
Ранг доходности на риск CXAP.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXAP.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXAP.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXAP.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXAP.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXAP.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
ROLG.L
Ранг доходности на риск ROLG.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROLG.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROLG.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROLG.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROLG.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROLG.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CXAP.L c ROLG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (CXAP.L) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CXAP.LROLG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
2.65

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
3.27

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.47

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.76

6.47

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.14

18.28

+1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CXAP.L vs. ROLG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CXAP.L на текущий момент составляет 2.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROLG.L равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CXAP.L и ROLG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CXAP.LROLG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

2.65

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.82

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.59

+0.17

Просадки

Сравнение просадок CXAP.L и ROLG.L

Максимальная просадка CXAP.L за все время составила -31.30%, что больше максимальной просадки ROLG.L в -22.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXAP.L и ROLG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CXAP.LROLG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.30%

-22.66%

-8.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.75%

-6.81%

+1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.43%

-13.27%

-2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.53%

-19.85%

-1.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-4.56%

+3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-8.98%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.42%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CXAP.L и ROLG.L

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (CXAP.L) составляет 4.37%, в то время как у iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что CXAP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROLG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CXAP.LROLG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

5.90%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

13.98%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

16.69%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

17.69%

-1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

16.98%

-0.93%

Сравнение комиссий CXAP.L и ROLG.L

CXAP.L берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии ROLG.L в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CXAP.L и ROLG.L

Ни CXAP.L, ни ROLG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, CXAP.L and ROLG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ROLG.L is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ROLG.L is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.34% for CXAP.L.

CXAP.L tracks UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped, while ROLG.L tracks Bloomberg Roll Select Commodity. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.34% for CXAP.L and 0.28% for ROLG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CXAP.L и ROLG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор