PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CXAP.L с BCOG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CXAP.L с BCOG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CXAP.L (UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc) and BCOG.L (L&G All Commodities UCITS ETF) are both Commodities funds - CXAP.L tracks the UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped while BCOG.L tracks the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, CXAP.L returned 14.55%/yr vs 12.42%/yr for BCOG.L. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. CXAP.L charges 0.34%/yr vs 0.15%/yr for BCOG.L.

Доходность

Сравнение доходности CXAP.L и BCOG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (CXAP.L) и L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CXAP.L показывает доходность 25.34%, а BCOG.L немного ниже – 24.98%.

CXAP.L

1 день
-0.75%
1 месяц
1.43%
С начала года
25.34%
6 месяцев
26.88%
1 год
44.84%
3 года*
14.83%
5 лет*
14.55%
10 лет*
11.86%

BCOG.L

1 день
-1.35%
1 месяц
-2.79%
С начала года
24.98%
6 месяцев
23.49%
1 год
38.11%
3 года*
12.52%
5 лет*
12.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CXAP.L и BCOG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CXAP.L
UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc		25.34%10.65%8.67%-10.60%27.69%36.79%-4.93%7.15%-6.02%14.89%
BCOG.L
L&G All Commodities UCITS ETF		24.98%8.16%6.13%-12.32%29.36%29.04%-6.24%1.82%-4.64%1.28%

Correlation

The correlation between CXAP.L and BCOG.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2017 г.

0.80

The correlation between CXAP.L and BCOG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CXAP.L и BCOG.L

Секторы
CXAP.L
BCOG.L

Технологии

32.6%
5.6%

Промышленность

14.6%

-

Финансовые услуги

12.6%
17.8%

Коммуникационные услуги

10.6%
12.3%

Потребительский циклический сектор

10.6%
12.9%

Здравоохранение

6.4%

-

Коммунальные услуги

4.4%

-

Потребительский защитный сектор

3.9%
9.7%

Энергетика

2.9%

-

Сырьевые материалы

1.4%
35.8%

Недвижимость

0.2%
5.8%

Технологии

CXAP.L
32.6%
BCOG.L
5.6%

Промышленность

CXAP.L
14.6%
BCOG.L

-

Финансовые услуги

CXAP.L
12.6%
BCOG.L
17.8%

Коммуникационные услуги

CXAP.L
10.6%
BCOG.L
12.3%

Потребительский циклический сектор

CXAP.L
10.6%
BCOG.L
12.9%

Здравоохранение

CXAP.L
6.4%
BCOG.L

-

Коммунальные услуги

CXAP.L
4.4%
BCOG.L

-

Потребительский защитный сектор

CXAP.L
3.9%
BCOG.L
9.7%

Энергетика

CXAP.L
2.9%
BCOG.L

-

Сырьевые материалы

CXAP.L
1.4%
BCOG.L
35.8%

Недвижимость

CXAP.L
0.2%
BCOG.L
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc

L&G All Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с CXAP.L:
CXAP.L с UD06.LCXAP.L с ETRA.LCXAP.L с RMAU.LCXAP.L с WCOM.LCXAP.L с COMX.LCXAP.L с CMOD.LCXAP.L с WCOB.L
Часто сравнивают с BCOG.L:
BCOG.L с CMOP.LBCOG.L с GSGBCOG.L с CMFP.LBCOG.L с REGB.LBCOG.L с VUSA.LBCOG.L с CMOD.LBCOG.L с COMX.L

Доходность на риск

CXAP.L vs. BCOG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CXAP.L
Ранг доходности на риск CXAP.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXAP.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXAP.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXAP.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXAP.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXAP.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
BCOG.L
Ранг доходности на риск BCOG.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOG.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOG.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOG.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOG.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOG.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CXAP.L c BCOG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (CXAP.L) и L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CXAP.LBCOG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
2.05

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
2.56

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.37

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.76

4.43

+3.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.14

10.23

+9.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CXAP.L vs. BCOG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CXAP.L на текущий момент составляет 2.87, что выше коэффициента Шарпа BCOG.L равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CXAP.L и BCOG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CXAP.LBCOG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

2.05

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.74

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.49

+0.26

Просадки

Сравнение просадок CXAP.L и BCOG.L

Максимальная просадка CXAP.L за все время составила -31.30%, что больше максимальной просадки BCOG.L в -28.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXAP.L и BCOG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CXAP.LBCOG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.30%

-28.15%

-3.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.75%

-8.57%

+2.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.43%

-14.48%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.53%

-27.76%

+6.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-5.16%

+3.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-11.67%

+3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

3.72%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности CXAP.L и BCOG.L

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (CXAP.L) составляет 4.37%, в то время как у L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что CXAP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCOG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CXAP.LBCOG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

6.06%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

15.89%

-3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

18.51%

-2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

16.89%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

15.71%

+0.34%

Сравнение комиссий CXAP.L и BCOG.L

CXAP.L берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии BCOG.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CXAP.L и BCOG.L

Ни CXAP.L, ни BCOG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CXAP.L and BCOG.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BCOG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BCOG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.34% for CXAP.L.

CXAP.L tracks UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped, while BCOG.L tracks Bloomberg Commodity. They also come from different issuers: UBS and Legal & General. Their fees differ too: 0.34% for CXAP.L and 0.15% for BCOG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CXAP.L и BCOG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор