Сравнение CWFIX с FQTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX) и Franklin Templeton SMACS: Series I (FQTIX).
CWFIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2014 г.. FQTIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 3 июн. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности CWFIX и FQTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CWFIX и FQTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWFIX Chartwell Short Duration High Yield Fund | -0.40% | 6.99% | 5.78% | 7.80% | -3.17% | 2.40% | 4.38% | 3.39% |
FQTIX Franklin Templeton SMACS: Series I | 0.52% | 7.51% | 8.03% | 13.44% | -14.39% | 8.51% | 3.68% | 4.11% |
Доходность по периодам
С начала года, CWFIX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у FQTIX с доходностью 0.52%.
CWFIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 4.00%
FQTIX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 2.66%
- 1 год
- 9.72%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CWFIX и FQTIX
CWFIX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FQTIX в 0.00%.
Доходность на риск
CWFIX vs. FQTIX — Ранг доходности на риск
CWFIX
FQTIX
Сравнение CWFIX c FQTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX) и Franklin Templeton SMACS: Series I (FQTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWFIX | FQTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.99 | 2.55 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.25 | 3.46 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.80 | 1.61 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.72 | 3.85 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.45 | 17.15 | +0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWFIX | FQTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99 | 2.55 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.35 | 0.61 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.55 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между CWFIX и FQTIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWFIX и FQTIX
Дивидендная доходность CWFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что меньше доходности FQTIX в 7.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWFIX Chartwell Short Duration High Yield Fund | 4.79% | 5.17% | 5.09% | 4.41% | 3.17% | 2.79% | 3.38% | 3.60% | 3.24% | 2.82% | 3.79% | 3.32% |
FQTIX Franklin Templeton SMACS: Series I | 7.03% | 5.70% | 7.86% | 7.64% | 8.10% | 7.15% | 6.89% | 5.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CWFIX и FQTIX
Максимальная просадка CWFIX за все время составила -12.41%, что меньше максимальной просадки FQTIX в -24.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWFIX и FQTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CWFIX | FQTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.41% | -24.62% | +12.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.37% | -2.41% | +1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.36% | -18.81% | +12.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -1.95% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -4.42% | +3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 0.54% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWFIX и FQTIX
Текущая волатильность для Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX) составляет 0.70%, в то время как у Franklin Templeton SMACS: Series I (FQTIX) волатильность равна 1.57%. Это указывает на то, что CWFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FQTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CWFIX | FQTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 1.57% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.03% | 2.38% | -1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71% | 3.85% | -2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.75% | 5.92% | -3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.09% | 7.80% | -4.71% |