Сравнение CWEU.L с ENGE.L
CWEU.L (Amundi MSCI World Energy UCITS ETF-C USD) and ENGE.L (SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF) are both Energy Equities funds tracking the MSCI World/Energy NR USD, from Amundi and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, CWEU.L returned 11.70%/yr vs 20.65%/yr for ENGE.L. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. CWEU.L charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for ENGE.L.
Доходность
Сравнение доходности CWEU.L и ENGE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CWEU.L торгуется в USD, в то время как ENGE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENGE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CWEU.L показывает доходность 30.88%, что значительно ниже, чем у ENGE.L с доходностью 33.15%.
CWEU.L
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 1.33%
- С начала года
- 30.88%
- 6 месяцев
- 30.31%
- 1 год
- 55.21%
- 3 года*
- 11.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ENGE.L
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 33.15%
- 6 месяцев
- 32.31%
- 1 год
- 56.91%
- 3 года*
- 20.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CWEU.L и ENGE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CWEU.L Amundi MSCI World Energy UCITS ETF-C USD | 30.88% | 26.39% | -20.71% | 2.18% | 7.37% |
ENGE.L SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF | 33.15% | 29.19% | -10.70% | 11.50% | 11.78% |
Correlation
The correlation between CWEU.L and ENGE.L is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.31 |
Over the past year, CWEU.L and ENGE.L have become more correlated (0.59) than their long-term average of 0.31, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWEU.L vs. ENGE.L — Ранг доходности на риск
CWEU.L
ENGE.L
Сравнение CWEU.L c ENGE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World Energy UCITS ETF-C USD (CWEU.L) и SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWEU.L | ENGE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.42 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.35 | 5.77 | +2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.38 | 18.32 | +9.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWEU.L | ENGE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.26 | 2.54 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 0.69 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок CWEU.L и ENGE.L
Максимальная просадка CWEU.L за все время составила -29.78%, что больше максимальной просадки ENGE.L в -24.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWEU.L и ENGE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWEU.L | ENGE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.78% | -24.19% | -5.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.56% | -9.81% | +3.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.62% | -23.33% | -4.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -5.79% | +3.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.51% | -6.42% | -2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 3.10% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWEU.L и ENGE.L
Текущая волатильность для Amundi MSCI World Energy UCITS ETF-C USD (CWEU.L) составляет 5.96%, в то время как у SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGE.L) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что CWEU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENGE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWEU.L | ENGE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | 8.27% | -2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 19.10% | -6.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.80% | 22.34% | -5.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.73% | 24.32% | +11.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.73% | 24.32% | +11.41% |
Сравнение комиссий CWEU.L и ENGE.L
CWEU.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ENGE.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWEU.L и ENGE.L
Ни CWEU.L, ни ENGE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CWEU.L and ENGE.L have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ENGE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ENGE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for CWEU.L.
Both ETFs track MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Amundi and State Street. Their fees differ too: 0.25% for CWEU.L and 0.18% for ENGE.L.
Подберите оптимальное распределение для CWEU.L и ENGE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор