Сравнение CVSB с SLJY
CVSB (Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF) and SLJY (Amplify SILJ Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - CVSB is a Ultrashort Bond fund actively managed by Calvert, while SLJY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. CVSB charges 0.24%/yr vs 0.75%/yr for SLJY.
Доходность
Сравнение доходности CVSB и SLJY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVSB показывает доходность 1.67%, что значительно выше, чем у SLJY с доходностью -7.26%.
CVSB
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SLJY
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -15.86%
- С начала года
- -7.26%
- 6 месяцев
- -9.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CVSB и SLJY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CVSB Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF | 1.67% | 2.02% |
SLJY Amplify SILJ Covered Call ETF | -7.26% | 42.11% |
Correlation
The correlation between CVSB and SLJY is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVSB vs. SLJY — Ранг доходности на риск
CVSB
SLJY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CVSB c SLJY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF (CVSB) и Amplify SILJ Covered Call ETF (SLJY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVSB | SLJY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 18.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 77.96 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVSB и SLJY
Максимальная просадка CVSB за все время составила -0.63%, что меньше максимальной просадки SLJY в -33.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVSB и SLJY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVSB | SLJY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.63% | -33.25% | +32.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.23% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -32.54% | +32.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -10.85% | +10.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CVSB и SLJY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVSB | SLJY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.17% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83% | 50.35% | -49.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.31% | 50.35% | -49.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.31% | 50.35% | -49.04% |
Сравнение комиссий CVSB и SLJY
CVSB берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии SLJY в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVSB и SLJY
Дивидендная доходность CVSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что меньше доходности SLJY в 19.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CVSB Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF | 4.37% | 4.72% | 5.13% | 4.95% |
SLJY Amplify SILJ Covered Call ETF | 19.41% | 6.26% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CVSB and SLJY have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CVSB is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CVSB is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.75% for SLJY.
SLJY has the higher dividend yield at 19.41%, compared with 4.37% for CVSB.
CVSB is categorized as Ultrashort Bond, while SLJY is Derivative Income. They also come from different issuers: Calvert and Amplify. Their fees differ too: 0.24% for CVSB and 0.75% for SLJY.
Подберите оптимальное распределение для CVSB и SLJY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор