Сравнение CVSB с SLJY
CVSB (Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF) and SLJY (Amplify SILJ Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - CVSB is a Ultrashort Bond fund actively managed by Calvert, while SLJY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. CVSB charges 0.24%/yr vs 0.75%/yr for SLJY.
Доходность
Сравнение доходности CVSB и SLJY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVSB показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у SLJY с доходностью 7.71%.
CVSB
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 5.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SLJY
- 1 день
- -4.01%
- 1 месяц
- 3.34%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 15.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CVSB и SLJY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CVSB Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF | 1.48% | 1.85% |
SLJY Amplify SILJ Covered Call ETF | 7.71% | 43.38% |
Correlation
The correlation between CVSB and SLJY is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVSB vs. SLJY — Ранг доходности на риск
CVSB
SLJY
Сравнение CVSB c SLJY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF (CVSB) и Amplify SILJ Covered Call ETF (SLJY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVSB | SLJY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 19.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 80.53 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVSB | SLJY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.13 | 1.49 | +2.64 |
Просадки
Сравнение просадок CVSB и SLJY
Максимальная просадка CVSB за все время составила -0.63%, что меньше максимальной просадки SLJY в -30.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVSB и SLJY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVSB | SLJY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.63% | -30.60% | +29.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.23% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -21.65% | +21.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -9.60% | +9.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CVSB и SLJY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVSB | SLJY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88% | 49.59% | -48.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.32% | 49.59% | -48.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.32% | 49.59% | -48.27% |
Сравнение комиссий CVSB и SLJY
CVSB берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии SLJY в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVSB и SLJY
Дивидендная доходность CVSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что меньше доходности SLJY в 16.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CVSB Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF | 4.37% | 4.72% | 5.13% | 4.95% |
SLJY Amplify SILJ Covered Call ETF | 16.71% | 6.26% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CVSB and SLJY have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CVSB is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CVSB is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.75% for SLJY.
SLJY has the higher dividend yield at 16.71%, compared with 4.37% for CVSB.
CVSB is categorized as Ultrashort Bond, while SLJY is Derivative Income. They also come from different issuers: Calvert and Amplify. Their fees differ too: 0.24% for CVSB and 0.75% for SLJY.
Подберите оптимальное распределение для CVSB и SLJY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор