PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVE.TO с ZNQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVE.TO с ZNQ.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CVE.TO (Cenovus Energy Inc.) is a stock, while ZNQ.TO (BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 5 years, CVE.TO returned 32.65%/yr vs 20.82%/yr for ZNQ.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CVE.TO и ZNQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Cenovus Energy Inc. (CVE.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVE.TO показывает доходность 79.19%, что значительно выше, чем у ZNQ.TO с доходностью 22.24%.

CVE.TO

1 день
0.85%
1 месяц
-0.39%
С начала года
79.19%
6 месяцев
63.92%
1 год
140.27%
3 года*
25.72%
5 лет*
32.65%
10 лет*
9.76%

ZNQ.TO

1 день
-0.42%
1 месяц
8.59%
С начала года
22.24%
6 месяцев
18.94%
1 год
43.55%
3 года*
29.53%
5 лет*
20.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVE.TO и ZNQ.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CVE.TO
Cenovus Energy Inc.		79.19%10.53%2.13%-14.07%72.44%101.55%-40.39%28.85%
ZNQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF		22.24%14.60%35.84%51.32%-28.06%26.59%44.65%22.90%

Correlation

The correlation between CVE.TO and ZNQ.TO is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2019 г.

0.09

The correlation between CVE.TO and ZNQ.TO shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cenovus Energy Inc.

BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF

Часто сравнивают с CVE.TO:
CVE.TO с TOU.TOCVE.TO с PPL.TOCVE.TO с CNQ.TOCVE.TO с PXT.TOCVE.TO с GEI.TOCVE.TO с SUCVE.TO с VOO
Часто сравнивают с ZNQ.TO:
ZNQ.TO с ZQQ.TOZNQ.TO с QQC.TOZNQ.TO с HXQ.TOZNQ.TO с TEC.TOZNQ.TO с VFV.TOZNQ.TO с QQQZNQ.TO с ZSP.TO

Доходность на риск

CVE.TO vs. ZNQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVE.TO
Ранг доходности на риск CVE.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVE.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVE.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVE.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVE.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVE.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
ZNQ.TO
Ранг доходности на риск ZNQ.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZNQ.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZNQ.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZNQ.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZNQ.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZNQ.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVE.TO c ZNQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cenovus Energy Inc. (CVE.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVE.TOZNQ.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.13
2.71

+1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.43
3.53

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.48

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.71

3.40

+6.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

29.34

10.71

+18.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVE.TO vs. ZNQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVE.TO на текущий момент составляет 4.13, что выше коэффициента Шарпа ZNQ.TO равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVE.TO и ZNQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVE.TOZNQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.13

2.71

+1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

1.01

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

1.06

-0.94

Просадки

Сравнение просадок CVE.TO и ZNQ.TO

Максимальная просадка CVE.TO за все время составила -92.84%, что больше максимальной просадки ZNQ.TO в -32.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVE.TO и ZNQ.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVE.TOZNQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.84%

-32.09%

-60.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.53%

-12.50%

-2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.23%

-22.67%

-24.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.23%

-32.09%

-15.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.38%

-0.42%

-4.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.60%

-6.63%

-27.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.80%

3.96%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности CVE.TO и ZNQ.TO

Cenovus Energy Inc. (CVE.TO) имеет более высокую волатильность в 11.63% по сравнению с BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что CVE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZNQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVE.TOZNQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.63%

4.49%

+7.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.45%

11.99%

+14.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.48%

15.68%

+18.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.09%

20.81%

+17.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.99%

22.33%

+25.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVE.TO и ZNQ.TO

Дивидендная доходность CVE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности ZNQ.TO в 0.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVE.TO
Cenovus Energy Inc.		1.93%3.36%3.74%2.38%1.77%0.57%0.81%1.61%2.08%1.74%0.99%4.87%
ZNQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF		0.20%0.25%0.30%0.35%0.23%0.12%0.47%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CVE.TO and ZNQ.TO have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVE.TO и ZNQ.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор